Принятие решений в условиях риска - файл

приобрести
скачать (209.8 kb.)



Лабораторная работа № 3

Тема: Принятие решений в условиях риска



Цель: Приобрести навыки поиска рациональных решений в условиях риска с использованием пакета MS Excel.

Порядок выполнения работы:

1) Задание 1: определение наилучшей альтернативы в условиях риска

  1. Изучение примеров.

  2. Построение дерева принятия решений или таблицы платежей.

  3. Выбор критерия оценки качества решения (например, максимизация прибыли или минимизация затрат)

  4. Оценка полезности каждого из вариантов решений и выбор наилучшего решения.

  5. Анализ чувствительности полученного решения.

2) Задание 2: построение индивидуальной функции полезности

  1. Построение собственной функции полезности (в виде графика в MS Excel). Диапазон денежных сумм выбрать по своему усмотрению.

  2. Для сравнения, на том же графике построить прямую, отражающую нейтральное отношение к риску.

  3. Анализ полученной функции на предмет отношения к риску.

3) Составление отчёта по лабораторной работе, в котором представляется:


Теория

К задачам принятия решений в условиях риска, относятся задачи, исходные данные в которых можно описать с помощью вероятностных распределений. В подобных моделях термин риск имеет вполне определенный смысл: рассматривается несколько состояний природы, и мы можем сделать предположения о вероятностях наступления каждого возможного состояния природы.

Если решение принимается в условиях риска, то стоимости альтернатив обычно описываются вероятностными распределениями. Т.е. прибыль (затраты), связанная с каждым альтернативным решением, является случайной величиной (вернут или вернут кредит: в одном случае мы получим прибыль, в другом — убытки). Поэтому в качестве критерия принятия решения используется ожидаемое значение стоимости — математическое ожидание (М). Все альтернативы сравниваются с точки зрения максимизации ожидаемой прибыли или минимизации ожидаемых затрат.

Пример 1. Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год 15000 долл. Банк может одолжить ему эти деньги под 15% годовых или вложить в дело со 100%-ным возвратом суммы, но под 9% годовых. Из прошлого опыта банкиру известно, что 4% таких клиентов ссуду не возвращают. Что делать? Давать ему заем или нет?

Построение дерева решений.



Численные значения доходов (исходы) просчитываются, начиная с конца "ветвей", постепенно приближаясь к исходному вопросу.

Результат А1 = 15000 + 15% от 15000 = 17250

Результат A0 = 0

Результат B1 = 15000 + 9% от 15000 = 16350

Чистый доход, получаемый в случае выбора альтернативы А:



Лабораторная работа №
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации