Задачи по эконометрике - файл n4.docx

приобрести
Задачи по эконометрике
скачать (453.7 kb.)
Доступные файлы (6):

n1.xlsx			скачать
n2.xlsx			скачать
n3.xlsx			скачать
n4.docx	188kb.	15.10.2009 22:16	скачать
n5.docx	128kb.	15.10.2009 21:20	скачать
n6.docx	80kb.	16.10.2009 01:10	скачать

---

Смотрите также:
• Программированное задание по эконометрике (Документ)
• Контрольная работа по эконометрике. Задачи с решением (Лабораторная работа)
• Задачи по эконометрике (+ ответы и примеры решения) (Лабораторная работа)
• Решение задач по эконометрике (Лабораторная работа)
• Решённые задачи по эконометрике (Лабораторная работа)
• Задачи по эконометрике с примерами решения (Лабораторная работа)
• Решение задачи - Множественная регрессия (Лабораторная работа)
• Решение типовых задач по эконометрике (Лабораторная работа)
• Елисеева И.И. Практикум по эконометрике (Документ)
• Елисеева И.И. Практикум по эконометрике (Документ)
• Шпора - Определения по эконометрике (Шпаргалка)
• Шпора по эконометрике (Шпаргалка)

n4.docx

Лабораторная работа №2.

Вариант №8

1. Преобразовать исходные данные, чтобы модифицированная регрессии была линейной.

2.МНК получить оценки параметров a^* и b^*.

3.По оценкам a^* и b^* вычислить искомые оценки параметров a и b исходной регрессии.

Решение.

1. 
   Задана нелинейная спецификация модели y=bx^a * e^E. Составим таблицу 1, рабочие расчеты по степенной функции регрессии.
   

Построим диаграмму,

рис.1. Зависимость y=bx^a * e^E



2. Преобразуем начальную степенную функцию в линейный вид: y^*=a^*x^*+b^*.

Преобразуем данные модели: x^*= lnx; y^*=lny; a=a^*;b= e^b*, и занесем в таблицу.

3. Построим диаграмму, содержащую облако рассеяния преобразованных данных. Добавим линию тренда.

рис.2. Зависимость y^*=a^*x^*+b^*; a=a^*;b= e^b*



рис.3.



4. Находим оценки модифицированной линии регрессии a^* и b^*

b^*=0,139

a^*=0,665

5. Вычислим оценки параметров a и b исходной регрессии. Т.к. a=a^*;b= e^b*, тогда a=0,665, b=0,8485.

6.Формируем массив данных по исходной регрессии с вычисленными параметрами a и b. Оцененная регрессия вычисляется по формуле =0,8485х^0,665. Добавляем в диаграмму сформированный массив.

таблица 2



рис.4.



7. Сформируем ряд остатков от исходной регрессии. Вычислим статистику Дарбина- Уотсона.



рис.5.



Т.к. DW2, значит зависимость у от х линейная.

---

Лабораторная работа №2