Тесты по экономертике - файл n1.doc

приобрести
Тесты по экономертике
скачать (14811 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc14811kb.18.09.2012 09:44скачать

n1.doc

  1   2   3   4
V1: {{1}} 1. Модели, параметры, переменные

V2: {{1}} 1.1. Понятие модели

I:{{1}} Задание № 0001 ТЗ 1.1-01 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: В модели функцией регрессии является

-: величина у

-: величина х

-: величина u

+: величина a0+a1x

I:{{2}} Задание № 0002 ТЗ 1.1-02 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Модели, в которых присутствуют лаговые переменные, являются

-: линейными моделями

-: нелинейными моделями

-: моделями со случайными возмущениями

+: динамическими моделями

I:{{3}} Задание № 0003 ТЗ 1.1-03 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Функцией регрессии в модели является

-: величина у

-: величина х

-: величина u

+: величина a0+a1x1 +a2x2

I:{{4}} Задание № 0004 ТЗ 1.1-04 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: В модели функцией регрессии является

-:

-:

+:

-:

I:{{5}} Задание № 0005 ТЗ 1.1-05 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: абсолютной мерой влияния на Y экзогенных перменных

-: относительной мерой влияния на Y экзогенных переменных

-: абсолютной мерой влияния на Y неучтённых факторов

+: относительной мерой влияния на Y неучтённых факторов

I:{{6}} Задание № 0006 ТЗ 1.1-06 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: функциональной

-: линейной

-: нелинейной

+: регрессионной

I:{{7}} Задание № 0007 ТЗ 1.1-07 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-:

-:

+:

-:

I:{{8}} Задание № 0008 ТЗ 1.1-08 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: экзогенной переменной

+: функцией регрессии

-: функцией распределения

-: функцией полезности

I:{{9}} Задание № 0009 ТЗ 1.1-09 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: переменной L
-: переменной Y
-: переменной K
+: является безразмерной
I:{{10}} Задание № 0010 ТЗ 1.1-10 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: влияние неучтённых факторов

+: экономический закон

-: случайные причины

-: влияние эндогенной переменной

I:{{11}} Задание № 0011 ТЗ 1.1-11 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: прогноз текущего значения ставки процента

+: прогноз текущего уровня инвестиций

-: прогноз текущей величины дохода

-: оценка случайного возмущения

I:{{12}} Задание № 0012 ТЗ 1.1-12 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: В уравнении эконометрической модели случайное возмущение отражает влияние на эндогенную переменную

-: экзогенных переменных

-: предопределённых переменных

-: параметров модели

+: неопределённых факторов

I:{{13}} Задание № 0013 ТЗ 1.1-13 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: производственной функцией

-: функцией инвестиций

+: функцией потребления

-: функцией дохода

I:{{14}} Задание № 0014 ТЗ 1.1-14 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-:

-:

+:

-:

I:{{15}} Задание № 0015 ТЗ 1.1-15 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: 4

-: 50

-: 0,01

+: 19

I:{{16}} Задание № 0016 ТЗ 1.1-16 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

+: 0,18

-: 50

-: 0,01

-: 19

I:{{17}} Задание № 0017 ТЗ 1.1-17 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: ожидаемой доходности

+: меры несистематического риска

-: меры систематического риска

-: ковариации

I:{{18}} Задание № 0018 ТЗ 1.1-18 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: ожидаемой доходности

-: меры несистематического риска

+: меры систематического риска

-: ковариации

I:{{19}} Задание № 0019 ТЗ 1.1-19 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: ожидаемой доходности

+: меры несистематического риска

-: меры систематического риска

-: ковариации между доходностями портфеля и бумаги

V2: {{2}} 1.2. Формы моделей

I:{{20}} Задание № 0020 ТЗ 1.2-01 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

+: всегда

-: при u=Const

-: при Y=0

-: при С=0

I:{{21}} Задание № 0021 ТЗ 1.2-02 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Если все текущие эндогенные переменные ЭММ выражены через предопределённые переменные, то ЭММ представлена

+: в приведённой форме

-: в структурной форме

-: в форме открытой модели

-: в форме закрытой модели

I:{{22}} Задание № 0022 ТЗ 1.2-03 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Приведённая форма эконометрической модели предназначена для

-: прогнозирования предопределённых переменных

-: прогнозирования текущих экзогенных переменных

+: прогнозирования значений текущих эндогенных переменных

-: прогнозирования лаговых переменных

I:{{23}} Задание № 0023 ТЗ 1.2-04 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

+: структурную

-: приведенную

-: закрытую

-: открытую

I:{{24}} Задание № 0024 ТЗ 1.2-05 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Модель представлена в структурной форме, если

-: в уравнениях модели присутствует по одной текущей эндогенной переменной

-: в уравнениях модели присутствуют предопределенные переменные

+: в уравнениях модели присутствует по несколько текущих эндогенных переменных

-: среди уравнений модели нет тождеств

I:{{25}} Задание № 0025 ТЗ 1.2-06 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Модель считается открытой, если

-: в ее уравнениях отсутствуют предопределенные переменные

+: в ее уравнениях присутствуют экзогенные переменные

-: в ее уравнениях присутствуют случайные возмущения

-: среди уравнений присутствуют тождества

I:{{26}} Задание № 0026 ТЗ 1.2-07 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: В зависимости от количества регрессоров модели подразделяются на

-: линейные и нелинейные

+: парные и множественные

-: статические и динамические

-: открытые, закрытые

I:{{27}} Задание № 0027 ТЗ 1.2-08 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

+:

-:

-:

-:

I:{{28}} Задание № 0028 ТЗ 1.2-09 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: ,

-: компактная запись приведенной формы ЭММ

+: компактная запись структурной формы ЭММ

-: компактная запись закрытой формы модели

-: компактная запись открытой формы эконометрической модели

I:{{29}} Задание № 0029 ТЗ 1.2-10 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: ,

-: компактная запись структурной формы ЭММ

-: компактная запись приведенной формы ЭММ

+: компактная запись структурной формы эконометрической модели

-: компактная запись приведенной формы эконометрической модели

-: компактная запись закрытой формы эконометрической модели

I:{{30}} Задание № 0030 ТЗ 1.2-11 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

+: приведённую форму эконометрической модели

-: структурную форму эконометрической модели

-: закрытую форму эконометрической модели

-: приведенную форму ЭММ

I:{{31}} Задание № 0031 ТЗ 1.2-12 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-:

-:

-:

+: 1-a1

I:{{32}} Задание № 0032 ТЗ 1.2-13 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

+: единице

-: двум

-: трём

-: четырём

I:{{33}} Задание № 0033 ТЗ 1.2-14 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: ожидаемый дополнительный доход в ответ на увеличение инвестиций на единицу

+: ожидаемое дополнительное потребление в ответ на увеличение инвестиций на единицу

-: ожидаемый уровень дополнительных инвестиций

-: ожидаемый уровень сбережений

I:{{34}} Задание № 0034 ТЗ 1.2-15 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Эконометрическая модель может быть представлена в одной из следующих форм

-: открытой и закрытой

-: линейной и нелинейной

-: макроэкономической и микроэкономической

+: структурной и приведённой

I:{{35}} Задание № 0035 ТЗ 1.2-16 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Уравнение модели, в спецификации которой содержится более одной текущей эндогенной переменной, представлено в ### форме

+:структурн#S#

I:{{36}} Задание № 0036 ТЗ 1.2-17 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Если все уравнения модели содержат по одной текущей эндогенной переменной, то модель представлена в ### форме

+:приведенн#S#

I:{{37}} Задание № 0037 ТЗ 1.2-18 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Модель, в спецификации которой отсутствуют предопределенные переменные, называется ###

+:замкнут#S#

+:закрыт#S#

I:{{38}} Задание № 0038 ТЗ 1.2-19 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Если в уравнениях модели содержатся по несколько текущих эндогенных переменных, то такая модель имеет ### форму

+:структурн#S#

I:{{39}} Задание № 0039 ТЗ 1.2-20 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Если в уравнениях модели содержатся по одной текущей эндогенной переменной, то такая модель имеет ### форму

+:приведенн#S#

I:{{40}} Задание № 0040 ТЗ 1.2-21 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Если в уравнениях модели отсутствуют предопределенные переменные, то такая модель имеет ### форму

+:закрыт#S#

+:замкнут#S#

V2: {{3}} 1.3. Нелинейные модели

I:{{41}} Задание № 0041 ТЗ 1.3-01 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: является линейной по коэффициентам

+: не является линейной по коэффициентам

-: является линейной по параметрам

+: не является линейной по параметрам

I:{{42}} Задание № 0042 ТЗ 1.3-02 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: степенной функцией

+: показательной функцией

-: кинематической функцией

-: функцией Кобба-Дугласа

I:{{43}} Задание №0 043 ТЗ 1.3-03 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: не требуется её преобразование к линейному виду
+: требуется преобразование к линейному виду
-: требуется логарифмическое преобразование
-: требуется преобразование переменной
I:{{44}} Задание № 0044 ТЗ 1.3-04 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Какие спецификации нелинейных моделей не преобразуются к линейному виду логарифмированием

-:

+:

-:

+:

I:{{45}} Задание № 0045 ТЗ 1.3-05 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Укажите спецификации моделей, которые приводятся к линейному виду путем логарифмирования

+:

-:

+:

-:

+:

I:{{46}} Задание № 0046 ТЗ 1.3-06 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

+:является

+:да

V2: {{4}} 1.4. Переменные и параметры

I:{{47}} Задание № 0047 ТЗ 1.4-01 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Датирование переменных модели осуществляется на

+: этапе спецификации модели

-: этапе подготовки исходной информации

-: этапе оценки параметров модели

-: этапе проверки адекватности

I:{{48}} Задание № 0048 ТЗ 1.4-02 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Как называется часть зависимой переменной, которая не может быть объяснена значениями регрессоров?

-: отклик

-: регрессионная часть

+: остаток

+: случайное возмущение

I:{{49}} Задание № 0049 ТЗ 1.4-03 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Случайные возмущения в эконометрической модели могут быть включены в

-: экзогенные переменные

-: предопределённые переменные

+: поведенческие уравнения

-: тождества

I:{{50}} Задание № 0050 ТЗ 1.4-04 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: С какой целью осуществляется датирование переменных модели

-: отражения влияния неучтённых факторов

+: отражения фактора времени

-: отражения влияния экзогенных переменных

-: отражения влияния эндогенных переменных

I:{{51}} Задание № 0051 ТЗ 1.4-05 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: вектора экзогенных переменных

-: вектора эндогенных переменных

+: вектора коэффициентов функции регрессии

-: вектора случайных возмущений

I:{{52}} Задание № 0052 ТЗ 1.4-06 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Какие переменные эконометрической модели называются предопределёнными

-: текущие эндогенные и экзогенные переменные

-: лаговые эндогенные и экзогенные переменные и текущие эндогенные переменные

-: текущие эндогенные и лаговые экзогенные переменные

+: лаговые эндогенные и экзогенные переменные, а также текущие экзогенные переменные

I:{{53}} Задание № 0053 ТЗ 1.4-07 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: На каком этапе построения модели осуществляется выбор списка переменных ?

+: спецификации модели

-: сбора статистической информации

-: оценки параметров модели

-: проверки адекватности

I:{{54}} Задание № 0054 ТЗ 1.4-08 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Как называются экономические переменные, значения которых формируются внутри модели

+: эндогенные

-: экзогенные

-: предопределенные

-: лаговые

I:{{55}} Задание № 0055 ТЗ 1.4-09 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: величина У

-: величина Х

+: величина u

-: величина a0+a1X

I:{{56}} Задание № 0056 ТЗ 1.4-10 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: одна

-: две

+: три

-: пять

I:{{57}} Задание № 0057 ТЗ 1.4-11 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: одна

+: две

-: три

-: четыре

I:{{58}} Задание № 0058 ТЗ 1.4-12 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

+: единице

-: двум

-: трём

-: четырём

I:{{59}} Задание № 0059 ТЗ 1.4-13 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: переменной x
-: переменной y
+: нулевой
-: как у параметра a1
I:{{60}} Задание № 0060 ТЗ 1.4-14 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: две

+: три

-: четыре

-: пять

-: шесть

I:{{61}} Задание № 0061 ТЗ 1.4-15 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: единице

-: двум

+: трем

-: четырем

I:{{62}} Задание № 0062 ТЗ 1.4-16 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

I:{{62}} Задание № 0062 ТЗ 1.4-16 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-:

-:

-:

+:

+:

+:

+:

-:

-:

I:{{63}} Задание № 0063 ТЗ 1.4-17 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-:

+:

+:

-:

-:

-:

I:{{64}} Задание № 0064 ТЗ 1.4-18 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-:

-:

-:

-:

+:

+:

-:

I:{{65}} Задание № 0065 ТЗ 1.4-19 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-:

+:

-:

+:

+:

-:

-:

I:{{66}} Задание № 0066 ТЗ 1.4-20 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: една

+: две

-: три

-: пять

I:{{67}} Задание № 0067 ТЗ 1.4-21 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: един

+: два

-: три

-: четыре

I:{{68}} Задание № 0068 ТЗ 1.4-22 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: ожидаемой доходности

-: меры несистематического риска

+: меры систематического риска

-: ковариации  

I:{{69}} Задание № 0069 ТЗ 1.4-23 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Переменные модели, значения которых формируются внутри модели в результате их взаимодействия называются ###

+:эндогенн#S#

+:зависим#S#

+:внутринн#S#

I:{{70}} Задание № 0070 ТЗ 1.4-224 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Переменные модели, значения которых формируются вне модели называются ###

+:экзогенны#S#

+:независимы#S#

+:внешни#S#

I:{{71}} Задание № 0071 ТЗ 1.4-25 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Лаговые и текущие экзогенные переменные и лаговые эндогенные переменные образуют группу ### переменных

+:предопределен#S#

I:{{72}} Задание № 0072 ТЗ 1.4-26 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Переменные модели, отнесенные к предшествующим моментам времени называются ###

+:лаговы#S#

V2: {{5}} 1.5. Фиктивные переменные

I:{{73}} Задание № 0073 ТЗ 1.5-01 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Если фиктивная переменная имеет K альтернативных значений, то число фиктивных переменных в модели равно

-: 1
-: K
+: K-1
-: K+1

I:{{74}} Задание № 0074 ТЗ 1.5-02 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Как называются переменные , учитывающие в моделях влияние качественных факторов

+: фиктивными

-: инструментальными

-: замещающими

-: предопределенными

I:{{75}} Задание № 0075 ТЗ 1.5-03 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Какие значения принимают фиктивные переменные

+: бинарные

-: действительные

-: комплексные

-: логические

I:{{76}} Задание № 0076 ТЗ 1.5-04 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: В каком качестве могут выступать фиктивные переменные в эконометрической модели

-: текущих эндогенных переменных

+: текущих экзогенных переменных

+: предопределенных переменных

-: лаговых экзогенных переменных

-: случайных возмущений

-: лаговых эндогенных переменных

I:{{77}} Задание № 0077 ТЗ 1.5-05 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Переменные, учитывающие в модели влияние качественных факторов, называются ###

+:фиктивны#S#

I:{{78}} Задание № 0078 ТЗ 1.5-06 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Для учета сезонных колебаний переменных экономического объекта, как правило, используются ### переменные

+:фиктивны#S#

I:{{79}} Задание № 00790 ТЗ 1.5-07 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Фиктивные переменные являются:

+: качественными

-: количественными

-: логическими

-: неопределёнными

I:{{80}} Задание № 0080 ТЗ 1.5-08 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Значение качественного фактора, которому соответствует нулевые значения фиктивных переменных, называется

-: порядковым

-: номинальным

-: альтернативным

+: базовым

-: фиктивным

I:{{81}} Задание № 0081 ТЗ 1.5-09 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Влияние качественного фактора отражается в линейной модели фиктивной переменной. При смене базового уровня качественного фактора изменится:

-: знак параметра при фиктивной переменной

-: знак и модуль параметра при фиктивной переменной

+: модуль параметра при фиктивной переменной

-: количество фиктивных переменных

I:{{82}} Задание № 0082 ТЗ 1.5-10 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Фиктивная переменная сдвига в линейной модели изменяет:

+: точку пересечения графика функции регрессии с осью ординат

-: значение экзогенной переменной модели

-: значение параметра при экзогенной переменной

-: базовый уровень качественного фактора.

I:{{83}} Задание № 0083 ТЗ 1.5-11 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Что изменяет фиктивная переменная наклона в линейной модели

-: значение экзогенной переменной модели

+: точку пересечения графика функции регрессии с осью абсцисс

-: базовый уровень качественного фактора

-: количество уровней качественного фактора.

I:{{84}} Задание № 0084 ТЗ 1.5-12 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Значение параметра (коэффициента) при фиктивной переменной сдвига это:

-: Изменение признака (эндогенной переменной) при переходе из одной категории в другую (при смене уровня качественного фактора)

-: Среднее изменение признака при переходе из одной категории в другую

+: Среднее изменение признака при переходе из одной категории в другую при фиксированных значениях остальных экзогенных переменных

-: Среднее изменение остальных экзогенных переменных

I:{{85}} Задание № 0085 ТЗ 1.5-13 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Фиктивная переменная сдвига включается в модель

+: аддитивно

-: мультипликативно

-: транзитивно

-: случайно

I:{{86}} Задание № 0086 ТЗ 1.5-14 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Фиктивная переменная наклона включается в модель:

-: аддитивно

+: мультипликативно

-: в виде константы

-: неявно

I:{{87}} Задание № 0087 ТЗ 1.5-15 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Сезонные колебания учитываются при помощи включения в регрессионную модель:

-: одной фиктивной переменной сдвига

-: одной фиктивной переменой наклона

+: нескольких фиктивных переменных сдвига

-: нескольких фиктивных переменных наклона

I:{{88}} Задание № 0088 ТЗ 1.5-16 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Фиктивная переменная сдвига используется при исследовании:

+: сезонных колебаний

-: гомоскедастичности случайного остатка

-: гетероскедастичности случайного остатка

+: структурных изменений в моделируемом объекте

I:{{89}} Задание № 0089 ТЗ 1.5-17 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Проверка влияния качественного фактора на эндогенную переменную выполняется при помощи статистики с законом распределения

-: Фишера

+: Стьюдента

-: Гаусса

-: хи-квадрат

I:{{90}} Задание № 0090 ТЗ 1.5-18 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Значения параметров при фиктивных переменных в модели исследования сезонных колебаний - это средние отклонения изучаемого признака (эндогенной переменной) по отношению к:

-: среднему уровню

+: среднему уровню в базовом периоде

-: начальному значению в базовом периоде

-: среднему уровню в прошлом периоде

I:{{91}} Задание № 0091 ТЗ 1.5-19 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Какое количество фиктивных переменных используется при моделировании квартальных уровней ВВП страны

-: 1

-: 2

+: 3

-: 4

-: 5

I:{{92}} Задание № 0092 ТЗ 1.5-20 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Модель с фиктивными переменными имеет структуру:

+: постоянную

-: переменную

-: случайную

-: неопределённую

V2: {{6}} 1.6. Замещающие переменные

I:{{93}} Задание № 0093 ТЗ 1.6-01 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Переменная, тесно коррелирующая с регрессором, который не поддается наблюдению, в моделях называется ###

+:замещающей

I:{{94}} Задание № 0094 ТЗ 1.6-02 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: В качестве замещающих переменных чаще всего используются

+: время

+: лаговые переменные

-: фиктивные переменные

-: предопределенные переменные

-: текущие эндогенные переменные

-: текущие экзогенные переменные

I:{{95}} Задание № 0095 ТЗ 1.6-03 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Замещающие переменные используются в моделях с целью:

+: учета влияния переменных, которые не поддаются наблюдению

-: устранения нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова

-: устранения нелинейности по параметрам в моделях

-: устранения нелинейности по переменным в моделях

I:{{96}} Задание № 0096 ТЗ 1.6-04 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

+:

-:

-:

-:

I:{{97}} Задание № 0097 ТЗ 1.6-05 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Какую переменную необходимо включить в эконометрическую модель для отражения влияния ненаблюдаемого фактора

-: фиктивную

+: замещающую

-: случайное возмущение

-: инструментальную

I:{{98}} Задание № 0098 ТЗ 1.6-06 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Замещающие переменные в эконометрических моделях должны быть:

-: качественными

-: количественными детерминированными

-: количественными стохастическими

+: возможен любой тип

V2: {{7}} 1.7. Инструментальные переменные

I:{{99}} Задание № 0099 ТЗ 1.7-01 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Инструментальная переменная и заменяемая предопределённая переменная модели в пределе

-: некоррелированы

-: независимы

+: коррелированны

-: тождественно равны

I:{{100}} Задание № 0100 ТЗ 1.7-02 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Метод инструментальных переменных применяется для устранения:

-: корреляции между регрессорами

+: корреляции между регрессорами и случайными возмущениями

-: корреляции между случайными возмущениями в различных уравнениях наблюдений

-: корреляции между параметрами модели

I:{{101}} Задание № 0101 ТЗ 1.7-03 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: фиктивной

+: инструментальной

-: замещающей

-: предопределенной

I:{{102}} Задание № 0102 ТЗ 1.7-04 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Инструментальные переменные и случайные возмущения в модели

-: сильно коррелированны

-: слабо коррелированны

+: не коррелированны

I:{{103}} Задание № 0103 ТЗ 1.7-05 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Устранить влияние корреляции случайных возмущений и лаговых эндогенных переменных в авторегрессионных моделях можно при помощи

-: фиктивных переменных

-: действительных переменных

+: инструментальных переменных

-: комплексных переменных

I:{{104}} Задание № 0104 ТЗ 1.7-06 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Переменные, с помощью которых устраняется нарушение четвертой предпосылки теоремы Гаусса-Маркова, называются ###

+:инструментальн#S#

I:{{105}} Задание № 0105 ТЗ 1.7-07 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Оценка параметров множественной регрессии с помощью инструментальных переменных Z осуществляется по формуле:

-:

+:

-:

-:

V2: {{8}} 1.8. Спецификация модели

I:{{106}} Задание № 0106 ТЗ 1.8-01; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Число уравнений в приведённой форме эконометрической модели совпадает с количеством

-: предопределённых переменных

-: экзогенных переменных

+: эндогенных переменных

-: лаговых переменных

I:{{107}} Задание № 0107 ТЗ 1.8-02 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

+: первом этапе схемы построения модели

-: втором этапе схемы построения модели

-: третьем этапе схемы построения модели

-: четвёртом этапе схемы построения модели

I:{{108}} Задание № 0108 ТЗ 1.8-03 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

+: одно

-: два

-: три

-: четыре

I:{{109}} Задание № 0109 ТЗ 1.8-04 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: нулю

-: одному

+: двум

-: трем

I:{{110}} Задание № 0110 ТЗ 1.8-05 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Количество уравнений эконометрической модели равно:

-: числу текущих экзогенных переменных

-: числу предопределённых переменных

+: числу текущих эндогенных переменных

-: числу лаговых переменных

I:{{111}} Задание № 0111 ТЗ 1.8-06 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Количество текущих эндогенных переменных эконометрической модели совпадает с

-: количеством экзогенных переменных

-: количеством предопределённых переменных

+: количеством уравнений модели

-: количеством тождеств

I:{{112}} Задание № 0112 ТЗ 1.8-07 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: единице

-: двум

+: трём

-: четырём

I:{{113}} Задание № 0113 ТЗ 1.8-08 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Количество предопределённых переменных в эконометрической модели

-: обязательно совпадает с числом уравнений

-: равно количеству эндогенные переменных

+: может быть любым

-: равно количеству случайных возмущений

V1: {{2}} 2. Элементы теории вероятностей и мат. статистики

I:{{114}} Задание № 0114 ТЗ 2-01 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Доходность на акцию за принятый период времени - это

+: случайная переменная

-: константа

-: положительная величина

-: отрицательная величина

I:{{115}} Задание № 0115 ТЗ 2-02 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Отрицательная доходность по ценной бумаге на заданном отрезке времени является примером

+: случайного события

-: случайной переменной

-: опыта

-: экзогенной переменной

I:{{116}} Задание № 0116 ТЗ 2-03 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Положительная доходность на обыкновенную акцию за принятый отрезок времени является примером

+: случайного события

-: случайной переменной

-: опыта

-: экзогенной переменной

I:{{117}} Задание № 0117 ТЗ 2-04 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Вероятность положительной доходности на обыкновенную акцию за принятый отрезок времени

-: больше единицы

-: меньше нуля

+: находится между 0 и 1

-: всегда равна 0.5

I:{{118}} Задание № 0118 ТЗ 2-05 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Достоверным называется событие, которое

-: может появиться, а может и не появиться в опыте

-: чаще появляется, чем не появляется

+: имеет вероятность появления в опыте, равную 1

-: имеет вероятность появления в опыте, расположенную на промежутке [0,95; 1]

I:{{119}} Задание № 0119 ТЗ 2-06 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Коэффициент детерминации, R2 является

-: константой

+: случайной переменной

-: экзогенной переменной

-: предопределённой переменной

I:{{120}} Задание № 0120 ТЗ 2-07 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Пусть r - выраженное в долях значение доходности на обыкновенную акцию за принятый период инвестирования капитала; тогда событие (r < -1 ) является

-: недостоверным

-: нежелательным

+: невозможным

-: редким

I:{{121}} Задание № 0121 ТЗ 2-08 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Практически достоверным называется событие, вероятность которого

-: равна 1

-: равна 0,5

+: расположена в промежутке [0,95; 1) 

-: расположена в промежутке [0; 0,5)

I:{{122}} Задание № 0122 ТЗ 2-09 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: нормальный

-: закон распределения Фишера

-: закон распределения хи-квадрат

+: закон распределения Стьюдента

I:{{123}} Задание № 0123 ТЗ 2-10 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Практически невозможным называется событие, вероятность которого

-: равна нулю 

-: меньше единицы  

-: заключена между 0 и 0,5

+: находится на промежутке (0; 0,05]

I:{{124}} Задание № 0124 ТЗ 2-11 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

-: нормальному закону

+: закону Фишера

-: закону Гаусса

-: закону Стьюдента

I:{{125}} Задание № 0125 ТЗ 2-12 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Закон распределения случайной экономической переменной Х позволяет

-: достоверно прогнозировать значения переменной Х

-: достоверно прогнозировать не появление в опыте переменной Х

+: измерять вероятность появления в опыте любого допустимого значения q переменной Х

-: прогнозировать появление в опыте значений экзогенной переменной

I:{{126}} Задание № 0126 ТЗ 2-13 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Если справедливо неравенство cov(x,y) > 0, где cov(x,y) – ковариация между «х» и «у», то

-: экономические переменные x и y положительные

+: при возрастании x в среднем возрастает и y

-: экономические переменные x и y имеют одинаковые знаки

-: при возрастании переменной х значения переменной у в среднем положительны

I:{{127}} Задание № 0127 ТЗ 2-14 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

+: нормальным

-: Стьюдента

-: Фишера

-: равномерным

I:{{128}} Задание № 0128 ТЗ 2-15 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S: Если справедливо неравенство cor(x,y) > 0, где cor(x,y) – коэффициент корреляции, то

-: экономические переменные x и y положительные;

+: при возрастании x в среднем возрастает и y;

-: экономические переменные x и y имеют одинаковые знаки;

-: при возрастании переменной х значения переменной у в среднем положительны

I:{{129}} Задание № 0129 ТЗ 2-16 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:

+: ожидаемой доходности

-: уровня несистематического риска

-: уровня систематического риска

-: ковариации

I:{{130}} Задание № 0130 ТЗ 2-17 ; t=0; k=0; ek=0; m=0; c=0;

S:
  1   2   3   4


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации