Ответы на тест по эконометрике - файл n1.rtf

приобрести
Ответы на тест по эконометрике
скачать (1968.8 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.rtf1969kb.13.09.2012 13:48скачать

n1.rtf

1   2   3   4   5














63

Коэффициент регрессии в линейной регрессии совокупного спроса на мобильные телефоны (в тысячах рублей) по цене (в рублях) оказался равным –1. Это означает, что

полученное число никак не интерпретируется


0101

увеличение цены на 1 рубль снижает спрос на мобильные телефоны на одну тысячу рублей

увеличение цены на 1% снижает спрос на мобильные телефоны на 1%

увеличение цены на 1 рубль снижает спрос на мобильные телефоны на 1%

увеличение цены на 1% снижает спрос на мобильные телефоны на одну тысячу рублей








5

Согласно методу наименьших квадратов для линейной регрессии вида





Коэффициенты регрессии могут быть определены по следующим формулам.


010101













1

Для того чтобы регрессионный анализ, основанный на методе наименьших квадратов давал наилучшие результаты, должны выполняться следующие условия (условия Гаусса-Маркова):

01010101

математическое ожидание случайного члена в любом наблюдении должно быть равно нулю

дисперсия случайного члена должна быть постоянной для всех наблюдений

случайные члены должны быть статистически независимы (некоррелированы) между собой

оъясняющая переменная есть величина неслучайная

оъясняющая переменная есть величина случайная

случайные члены должны быть статистически зависимы (коррелированы) между собой

54

Какие из следующих утверждений являются справедливыми?
Для нормального распределения более 95% вероятности лежит в пределах


0101

трех стандартных отклонений от среднего

двух стандартных отклонений от среднего


одного стандартного отклонений от среднего











333

Нестационарность временного ряда может быть выявлена:

0101

с помощью коррелограмм

помощью теста единичного корня

с помощью теста Дарбина – Уотсона

с помощью h-статистики Дарбина







36

Для того чтобы выборочная оценка давала хорошее приближение оцениваемого параметра, она должна удовлетворять следующим требованиям

010101

несмещенность оценок

эффективность оценок

состоятельность оценок

смещенность оценок

устойчивость оценок

неэффективность оценок

260

В чем состоит условие гомоскедастичности в регрессионной модели:

01000001

D(εi) ≠ D(εj)

M(εi) · εj ≠ 0

D(εi) = D(εj)

M(εi) · εj = 0







58

Менеджер супермаркета интересуется оценкой средней стоимостью покупки для покупателя, вошедшего в супермаркет. Он собирается построить доверительный интервал для средней стоимости покупки по выборке из n покупателей. Предварительно он пытается вспомнить факторы, влияющие на величину доверительного интервала. Какие из следующих утверждений справедливы?


I. Средняя стоимость покупки не влияет не ширину доверительного интервала, а только на его положение.


II. 95%-ный доверительный интервал для n=40 будет шире, чем 95%-ный доверительный интервал для n=100.


III. 99%-ный доверительный интервал всегда шире, чем 95%-ный доверительный интервал.


010101

I

II

III










25

Можно выделить следующие основные классы моделей:

010101

модели временных рядов

регрессионные модели с одним уравнением

системы одновременных уравнений

модели пространственных рядов







328


При оценивании временного ряда получены следующие результаты:
уравнение регрессии имеет вид:


y = 2 - 1,2 · t ; d = 1,9


(0,7)

В скобках дана стандартная ошибка


С какими из перечисленных ниже выводов следует согласиться:

010001

так как значение Дарбина-Уотсона d близко к двум, автокорреляция отсутствует

коэффициент модели при t значим

если объем выборки достаточно велик, коэффициент модели при t в любом случае с большей вероятностью близко к истинному










130

Установите правильное соответствие:
1. Способ оценивания дает состоятельные оценки
2. Способ оценивания дает несмещенные оценки
3. Способ оценивания дает эффективные оценки

010203

... если при бесконечно большом объеме выборки значение статистической оценки стремится к искомому значению в генеральной совокупности.

… если математическое ожидание оценки тождественно искомому значению генеральной совокупности.

… если дисперсия оценки минимальна при заданном объеме выборки.










4

Установите верное соответствие между левыми частями (нумерованный список) выражений и правыми (ввести соответствующий номер).


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

01020304050607













133

Установите правильное соответствие:
1. модель временных данных …
2. регрессионная модель с одним уравнением …
3. система одновременных уравнений …

010203

определяет зависимость результативного признака от времени.

определяет зависимость результативного признака от факторных с учетом величины случайного отклонения.

«объясняет» столько результативных признаков, сколько входит в нее поведенческих уравнений.










9

Установите верное соответствие между левыми и правыми частями выражений, поставив число в соответствии с приведенным ниже пронумерованным списком левых частей выражений:


1. cov(x,u+ ν)=


2. cov(x,a)=


3. cov(x,au)=


4. cov(u,ν)=


5. var(u,ν)=


6. var(a+bX)=

где a, b - const



010203040506

=cov(x,u)+cov(x,ν)

= 0

= a cov(x,u)

=cov(ν,u)

=var(u) + var(ν) + 2 cov(u,ν)

=b2 var(X)

21

Установите верное соответствие статистических свойств для МНК-оценок


1. a ~


2. b ~



0102

















134

Укажите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования:

01020304050607

выбор общего вида модели (спецификация)

оценка параметров модели (идентификация)

определение конечных целей модели

сбор информации, анализ ее качеств

теоретический анализ сущности изучаемого явления

оценка качества модели (верификация)

20

Имеется зависимость
Поставьте в соответствие правильные значения стандартных ошибок.


1. S=


2.Sa=


3. Sb=


Исходные данные: n=5, var(x)=32, var(e)=1,98,


010203

=1,82

=1,65

=0,143










15

Установите соответствие


1. Если коэффициент детерминации R2 =1, то


2. Если коэффициент детерминации R2 =0, то

0102

















17

Случайные составляющие коэффициентов парной регрессии (a,b)


1. для b


2. для a


0102

















135

Установите правильное соответствие:
1. Функциональной называется зависимость…
2. Статистической называется зависимость…
3. Случайной величиной называется величина…

010203

в которой каждому значению одной переменной соответствует строго определенное значение другой

в которой изменение одной переменной приводит к изменению математического ожидания другой переменной

которая может с определенными вероятностями принимать те или иные значения из некоторого множества чисел










24

Устойчивое изменение уровня показателя в течение длительного времени

тренд



















18

Независимость дисперсии случайного члена от номера наблюдения


гомоскедастичность



















6

Разность между фактическим и расчетным значениями зависимой переменной, т. е.


остаток



















19

Зависимость дисперсии случайного члена от номера наблюдения


гетероскедастичность



















3

Сдвиг, характеризующий запаздывание

лаг



















2

Коррелированность двух или нескольких объясняющих переменных в уравнении регрессии

Мультиколлинеарность


















1   2   3   4   5


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации