Ответы на тест по эконометрике - файл n1.rtf

приобрести
Ответы на тест по эконометрике
скачать (1968.8 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.rtf1969kb.13.09.2012 13:48скачать

n1.rtf

  1   2   3   4   5

id

Question

Otvet

Answer1

Answer2

Answer3

Answer4

Answer5

Answer6

141

Суть МНК состоит в:

01

минимизации суммы квадратов отклонений точек наблюдений от уравнения регрессии

минимизации суммы квадратов коэффициентов регрессии

минимизации суммы квадратов значений зависимой переменной

минимизации суммы квадратов отклонений точек эмпирического уравнения регрессии от точек теоретического уравнения регрессии







128

Выберите правильное утверждение:

01

предметом эконометрики являются массовые явления любой природы

эконометрика дает количественное выражение закономерностям, устанавливаемым экономической теорией

эконометрика формулирует качественные гипотезы










129

Математическое ожидание случайной величины – это:

01

мера взаимосвязи между двумя переменными

среднее ее значение по генеральной совокупности

мера рассеяния случайной величины относительно средней

корень квадратный из дисперсии







131

Пространственными данными является:

01

набор сведений по разным объектам наблюдения, взятым за один и тот же период или момент времени

набор сведений, характеризующий один и тот же объект, но за разные периоды или моменты времени

набор сведений по разным объектам наблюдения за разные периоды или моменты времени










132

С помощью плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х можно определить:

01

вероятность того, что случайная величина Х принимает значение, меньшее, чем х

вероятность ее попадания в заданный интервал

вероятность того, что случайная величина Х принимает некоторое конкретное значение










136

Какое из следующих выражений может быть выражением нулевой гипотезы:

01

β1 = 60

β1 < 60

β1 > 60

β1 ≠ 60







137

Пусть X,Y – годовые дивиденды от вложений денежных средств в акции компаний А и В соответственно. Риск от вложений характеризуется дисперсиями: D(X)=25, D(Y)=16. Коэффициент корреляции σ = +0,8. Менее рискованно вкладывать денежные средства:

01

в отрасль В

в отрасль А

в обе отрасли в соотношении 30% на 70%










138

Доход Х населения имеет нормальный закон распределения со средним значением 5000 руб. и средним квадратическим отклонением 1000 руб. Обследуется 1000 человек. Наиболее вероятное количество человек, имеющих доход более 6000 руб., будет составлять:

01

158

159

341

58







150

Парная регрессия представляет собой модель вида:

01

y=f(x)


y=f(x1 , x2 , … , xm)


y=f( yt-1 )











140

Предполагается, что месячный доход граждан страны имеет нормальное распределение с математическим ожиданием m=500 $ и дисперсией σ2=22500. По выборке из 500 человек определен выборочный средний доход =450 $. Доверительный интервал для среднедушевого дохода в стране составляют при уровне значимости 0,05:

01

436,85; 463,15

449,87; 450,13

438,94; 461,06










125

Точечной оценкой параметра генеральной совокупности называется:

01

числовое значение этого параметра, полученное по выборке определенного объема

точное числовое значение этого параметра, полученное по генеральной совокупности

приближенное значение параметра генеральной совокупности

интервал, в который попадает истинное значение параметра







142

Коэффициент эластичности показывает

01

на сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %

на сколько единиц изменится фактор при изменении результата на 1 единицу

на сколько единиц изменится результат при изменении фактора на 1 единицу

во сколько раз изменится результат при изменении фактора на одну единицу

на сколько %изменится фактор при изменении результата на 1%




143

Не является предпосылкой классической модели предположение:

01

факторы являются случайными величинами

факторы экзогенны

длина исходного ряда данных больше, чем количество факторов

матрица факторов содержит все важные факторы, влияющие на результат







144

На основании наблюдений за 100 домохозяйствами построено эмпирическое уравнение регрессии, у- потребление, х -доход:
У = 145,65 + 0,825 х
Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям

01

да

нет

частично соответствуют










145

Табличное значение критерия Стьюдента зависит

01

И от доверительной вероятности, и от числа факторов, и от длины исходного ряда

Только от уровня доверительной вероятности и длины исходного ряда

Только от длины исходного ряда

Только от числа факторов в модели

Только от уровня доверительной вероятности




146

Имеется уравнение, полученное МНК:


yt =1,12 - 0,0098хt1 - 5,62хt2 + 0,044хt3

Зная, что регрессионная сумма квадратов составила 110,32, остаточная

сумма квадратов 21,43,
найдите коэффициент детерминации:

01

0,837

0,999

1,000

0,736







147

Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:

01

коэффициент определяет долю общего разброса значений, объясненного уравнением регрессии

коэффициент свидетельствует о значимости коэффициентов регрессии

коэффициент определяет тесноту связи между признаками

коэффициент свидетельствует о наличии / отсутствии автокорреляции







148

Какое из уравнений регрессии нельзя свести к линейному виду?

01

y = β0 + β1 x1β2 + … + ε



y = β0 + β1 x1 + … + βn xn + ε



y = eβ0 x1β1 · … · xnβn · ε



y = β0 + β1 / x1 + … + βn / xn + ε



y = β0 + β1 / x12 + … + βn / xn2 + ε






106

Квантиль определяется:

01

уровнем значимости и числом степеней свободы

уравнением значимости

числом степеней свободы










139

Статистика по годовым темпам инфляции в стране за последние 10 лет составила (%): 2,6; 3,0; 5,2; 1,7; -0,5; 0,6; 2,2; 2,9; 4,2; 3,8. Несмещенные оценки среднего темпа инфляции, дисперсии и среднего квадратического отклонения составляют:

01

2,57; 2,84; 1,69

2,57; 2,56; 1,60

2,57; 25,58; 5,06










117

При проверке статистических гипотез вероятность совершения ошибки первого рода обозначается через:

01

α

β

1-α

1-β







193

Случайное отклонение приведет к увеличению дисперсии оценок, если

01

D(εi) ≠ D(εj)


cov(εij) = 0


M(εi) = 0











108

Способы уменьшения вероятности ошибок при проверке статистических гипотез состоят в:

01

увеличении объема выборки

уменьшении вероятностей ошибок

минимизации потерь от ошибок










109

Оценка β* значения параметра модели β является несмещенной, если

01

Математическое ожидание β* равно β

β*= β

β* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками

При N → ∞ , вероятность отклонения β* от значения β cтремится к 0

| β*- β | ≤ ε




110

Оценка β* значения параметра модели β является эффективной, если

01

β* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками

Математическое ожидание β* равно β

β*= β

При N → ∞ , вероятность отклонения β* от значения β cтремится к 0

| β*- β | ≤ ε




111

Оценка β* значения параметра модели β является состоятельной, если

00000001

β* обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками

Математическое ожидание β* равно β

β*= β

При N → ∞ , вероятность отклонения β* от значения β cтремится к 0

| β*- β | ≤ ε




112

Средние расходы домохозяйств в расчете на одну потребительскую единицу составляли, ден. ед. в месяц:
на питание – 62 при σ = 9,3
на одежду и обувь – 26 при σ = 9,1
Степень вариации расходов на питание и покупку одежды и обуви:

01

вариация расходов на питание меньше

одинакова

вариация расходов на питание больше

сравнить вариацию невозможно







113

Ковариация является:

01

абсолютной мерой взаимосвязи

относительной мерой взаимосвязи

относительной частотой взаимосвязи










114

Коэффициент корреляции является величиной:

01

безразмерной

размерной

имеет ту же единицу измерения, что и случайная величина










127

Справедливо ли утверждение: если выборочная оценка параметра генеральной совокупности состоятельная, то она является несмещенной и эффективной оценкой параметра:

01

нет, если выборочная оценка параметра генеральной совокупности состоятельная, то она не является несмещенной и эффективной оценкой параметра

да, если выборочная оценка параметра генеральной совокупности состоятельная, то она является несмещенной и эффективной оценкой параметра













116

Ошибка второго рода состоит в том, что:

01

будет принята нулевая гипотеза, в то время как в действительности верна альтернативная гипотеза

будет отвергнута правильная нулевая гипотеза













126

Справедливо ли утверждение: если выборочная оценка параметра генеральной совокупности несмещенная и эффективная, то она является и состоятельной оценкой параметра:

01

да, если выборочная оценка параметра генеральной совокупности несмещенная и эффективная, то она является и состоятельной оценкой параметра

нет, если выборочная оценка параметра генеральной совокупности несмещенная и эффективная, то она не является состоятельной оценкой параметра













118

Выбор формы связи между переменными называется:

01

спецификацией

идентифицируемостью

верификацией

индентификацией







119

К несовместимым событиям относятся следующие явления:

01

увеличение налогов – рост располагаемого дохода

увеличение продаж – рост прибыли

увеличение объемов производства – снижение издержек производства










120

Элементарным называется событие, которое:

01

нельзя разбить на более простые события

можно разбить на более простые события

можно представить в виде нескольких элементарных событий










121

Вероятность – это:

01

количественная мера

количественная и качественная мера, которая вводится для сравнивания событий по степени возможности их появления

качественная мера










122

Дискретную случайную величину можно задать:

01

таблично, аналитически или графически

графически

аналитически

таблично







123

Случайная величина задается:

01

функцией распределения или плотностью вероятностей

плотностью вероятностей

функцией распределения










124

Заключительным этапом эконометрических исследований является:

01

интерпретация результатов

получение данных и анализ их качества

оценка параметров

спецификация модели







151

Согласно содержанию регрессии, наблюдаемая величина зависимой переменной складывается из:

01

теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии, и случайного отклонения

теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии, скорректированного на величину стандартной ошибки

теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии и остаточной дисперсии










115

Ошибка первого рода состоит в том, что:

01

будет отвергнута правильная нулевая гипотеза

будет принята нулевая гипотеза, в то время как в действительности верна альтернативная гипотеза













183

yx^ есть точечная оценка:


01

M(Y/X = xi)


εi


β0


β1








173

Общая сумма квадратов отклонений в парной регрессии имеет число степеней свободы, равное:

01

n-1

n-2

1










174

Какое из утверждений истинно:

01

оценки коэффициентов регрессии будут иметь нормальное распределение, если случайные отклонения распределены нормально

чем больше стандартная ошибка регрессии (остаточная дисперсия), тем точнее оценки коэффициентов

90%-й доверительный интервал для условного математического ожидания зависимой переменной определяет область возможных значений для 90 % -ов наблюдений за зависимой переменной при соответствующем уровне объясняющей переменной










175

Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают:

01

t-статистику Стьюдента

F-критерий Фишера

коэффициент детерминации










176

Какой нелинейной функцией можно заменить параболу, если не наблюдается смена направленности связи признаков:

01

степенной функцией

гиперболой

логистической функцией










177

В большинстве случаев зависимости между экономическими переменными являются:

01

стохастическими

функциональными

строгими










178

Компонента α0 + β1 xi в уравнении линейной регрессии отражает:

01

связь в генеральной совокупности

случайность

связь в генеральной совокупности и случайность










180

Коэффициент b в уравнении линейной регрессии измеряет:

01

наклон прямой

сдвиг по оси ординат

среднее значение у










149

Какое из уравнений регрессии является степенным?

0001

y = β0 + β1 x1β2 + … + ε



y = eβ0 x1β1 ε



y = β0 + β1 / x12 + … + βn / xn2 + ε



y = β0 β1 x1β2x2 ε



y = β0 + β1 x1β2 + ε






182

Эмпирические коэффициенты регрессии а и b являются точечными оценками:

01

теоретических коэффициентов регрессии

условного математического ожидания у

теоретического случайного отклонения










170

Число степеней свободы связано с:

01

числом единиц совокупности n и числом определяемых по совокупности констант

числом определяемых по совокупности констант

числом единиц совокупности n










184

Коэффициент регрессии b пропорционален:

01

коэффициенту корреляции

стандартному отклонению х

стандартному отклонению у










185

Эмпирическая прямая регрессии обязательно проходит через точку:

01

(x–,y)

(0,y–)

(x–,1)










186

Эмпирическое уравнение регрессии построено таким образом, что:



01

Σei =0 , e–=0


rx,y > 0,5


cov(xi , yi) = cov(yi , ei)











187

Коэффициент b регрессии Y на X имеет тот же знак, что и:

01

rx,y


y


x











189

Если по одной и той же выборке рассчитаны регрессии У на Х и Х на У, то совпадут ли в этом случае линии регрессии:

01

нет

да













190

Если переменная Х принимает среднее по выборке значение х, то:

01

наблюдаемая величина зависимой переменной У равна среднему значению у


регрессионная величина Ух в среднем равна среднему значению у, но не обязательно в каждом конкретном случае


регрессионная величина Ух равна среднему значению у


регрессионный остаток минимален среди всех других отклонений








191

Выберите истинное утверждение:

01

коэффициенты эмпирического уравнения регрессии являются по сути случайными величинами

коэффициент b эмпирического парного линейного уравнения регрессии показывает процентное изменение зависимой переменной у при однопроцентном изменении х

коэффициент a эмпирического парного линейного уравнения регрессии показывает значение переменной y при среднем значении переменной x










192

Случайное отклонение в среднем не оказывает влияние на зависимую переменную, если:


0001

D(εi) ≠ D(εj)


M(εi) = 0


cov(εij) = 0











359

В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять:

0000000001

только экзогенные лаговые переменные

только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые)

только эндогенные лаговые переменные

только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые)

любые экзогенные и эндогенные переменные




162

F-критерий характеризует:

01

соотношение факторной и остаточной дисперсий

долю факторной дисперсии в общей дисперсии результативного признака

долю остаточной дисперсии в общей дисперсии результативного признака










152

Использование парной регрессии вместо множественной является примером:

01

ошибки спецификации

ошибки выборки

ошибки измерения










153

Включение в совокупность единиц с “выбросами” данных является примером:

01

ошибки выборки

ошибки спецификации

ошибки измерения










154

Заниженная балансовая прибыль в отчетности является примером:

01

ошибки измерения

ошибки спецификации

ошибки выборки










155

Аналитический метод подбора вида уравнения регрессии основан на:

01

изучении природы связи признаков

изучении поля корреляции

сравнении величины остаточной дисперсии при разных моделях










156

Графический метод подбора вида уравнения регрессии основан на:

01

изучении поля корреляции

изучении природы связи признаков

сравнении величины остаточной дисперсии при разных моделях










157

Экспериментальный метод подбора вида уравнения регрессии основан на:

01

сравнении величины остаточной дисперсии при разных моделях

изучении поля корреляции

изучении природы связи признаков










158

Классический подход к оцениванию коэффициентов регрессии основан на:

01

методе наименьших квадратов

графической оценке

методе максимального правдоподобия










159

Величина коэффициента регрессии показывает:

01

среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу

среднее изменение результата с изменением фактора на один процент

изменение результата в процентах с изменением фактора на один процент










172

Остаточная сумма квадратов отклонений в парной регрессии имеет число степеней свободы, равное:

01

n-2

n-1

1










161

Коэффициент детерминации характеризует:

01

долю факторной дисперсии в общей дисперсии результативного признака

соотношение факторной и остаточной дисперсий

долю остаточной дисперсии в общей дисперсии результативного признака










171

“Объясненная” (факторная) сумма квадратов отклонений в парной регрессии имеет число степеней свободы, равное:

01

1

n-1

n-2










163

Оценка значимости уравнения регрессии в целом дается с помощью:

01

F-критерия Фишера

коэффициента детерминации

стандартной ошибки регрессии










164

«Объясненная» сумма квадратов отклонений отражает влияние на разброс y:

01

изучаемого фактора х

прочих факторов

изучаемого фактора х и прочих факторов










165

Остаточная сумма квадратов отклонений отражает влияние на разброс у:

0001

изучаемого фактора х

прочих факторов

изучаемого фактора х и прочих факторов










166

Если фактор не оказывает влияния на результат, то линия регрессии на графике:

01

параллельна оси ох

параллельна оси оу

является биссектрисой первой четверти декартовой системы координат










167

Остаточная сумма квадратов равна нулю в том случае, когда:

01

у связан с х функционально

значения у, рассчитанные по уравнению регрессии, равны среднему значению у

вся общая дисперсия у обусловлена влиянием прочих факторов










168

Общая сумма квадратов отклонений совпадает с остаточной, когда:

01

фактор х не оказывает влияния на результат

прочие факторы не влияют на результат

фактор х и прочие факторы в равной степени влияют на результат










169

Уравнение регрессии статистически значимо, если

01

«объясненная» сумма квадратов отклонений значимо больше остаточной суммы квадратов отклонений

остаточная сумма квадратов отклонений значимо больше «объясненной» суммы квадратов отклонений

«объясненная» и остаточная суммы квадратов отклонений равны










105

Законы распределения случайной величины необходимы для:

01

определения интервальных оценок и проверки статистических гипотез

определения интервальных оценок

проверки статистических гипотез










160

Уравнение парной регрессии дополняется коэффициентом парной корреляции потому, что:

01

необходимо знать тесноту связи в линейной форме

это требуется для получения оценок коэффициентов регрессии

это необходимо для расчета величины остаточной дисперсии










51

Какой из предложенных наборов данных имеет наибольшее среднее, а какой – наибольшее стандартное отклонение?


I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


II. 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15


III. 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6

01

II,I



III,II

I, II

II, III

III,I




41

Выборочной ковариацией двух переменных называется

01

средняя величина произведения отклонений этих переменных от своих средних

сумма произведений отклонений этих переменных от своих средних

математическое ожидание произведения отклонений этих величин от своих средних значений










42

Теоретической ковариацией случайных величин называется

01

математическое ожидание произведения отклонений этих величин от своих средних значений

сумма произведения отклонений этих величин от своих средних значений

вид распределения случайной величины

средняя величина произведения отклонений этих переменных от своих средних







43

Суть метода наименьших квадратов заключается в

01

минимизации суммы квадратов остатков

максимизации суммы квадратов остатков

усреднении суммы квадратов остатков

выборе функционала для минимизации







45

Из 100 сотрудников фирмы 30 человек – женщины, 70 человек – мужчины, при этом 90% женщин имеют высшее образование, и только 60% мужчин имеют высшее образование. Какой процент от всех сотрудников фирмы имеет высшее образование:


01

69%

50%

60%

75%

по имеющимся данным этого невозможно определить




46

Фирма получает 20% сырья от компании A, это сырье содержит 10% брака, а остальную часть сырья – от компании B, в которой брак составляет только 5%. Брак обнаруживается только после изготовления из сырья готовой продукции. Каков процент дефектной продукции во всей продукции фирмы,

01

6%

1%

5%

10%

16%




47

Фирма получает 20% сырья от компании A, это сырье содержит 10% брака, а остальную часть сырья – от компании B, в которой брак составляет только 5%. Брак обнаруживается только после изготовления из сырья готовой продукции. Определите вероятность того, что сырье, из которого изготовлена продукция, получено от компании A, если известно, что продукция оказалась качественной.


01

0,19


0,18

0,33

0,66

0,94




48


Следующая таблица

показывает число сотрудников фирмы: мужчин (М) и женщин (Ж) с высшим

образованием (ВО) и средним образованием (СО). Содержимое некоторых ячеек

неизвестно, но известно, что процент лиц с высшим образованием в общем числе

сотрудников не зависит от пола сотрудника. Восстановите содержимое ячейки

“мужчины со средним образованием”






































 


М




Ж




Всего




ВО

 


30



40



СО

   


60
  1   2   3   4   5


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации