Тесты - Эконометрика - файл n1.doc

приобрести
Тесты - Эконометрика
скачать (964.5 kb.)
Доступные файлы (1):

965kb.

12.09.2012 08:49

n1.doc

Эконометрика

Тесты

1. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:

а) это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени;

б) это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов;

в) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных явлений и методы количественной оценки влияния случайных факторов?
2. Какова цель эконометрики:

а) представить экономические данные в наглядном виде;

б) разработать способы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов;

в) определить способы сбора и группировки статистических данных;

г) изучить качественные аспекты экономических явлений?
3. Спецификация модели — это:

а) определение цели исследования и выбор экономических переменных модели;

б) проведение статистического анализа модели, оценка качества ее параметров;

в) сбор необходимой статистической информации;

г) построение эконометрических моделей с целью эмпирического анализа.

Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:

а) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования;

б) оценка параметров построения модели;
в) проверка качества параметров модели и самой модели в целом;

г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа?
5. Верификация модели — это:

а) определение вида экономической модели, выражение в математической форме взаимосвязи между ее переменными;

б) определение исходных предпосылок и ограничений модели;

в) проверка качества как самой модели в целом, так и ее параметров;

г) анализ изучаемого экономического явления.
6. Из перечисленных моделей выберите регрессионные модели с одним уравнением: 1) модель цены от объема поставки; 2) модель спроса и предложения; 3) модель тренда и сезонности; 4) модель зависимости объема производства от производственных факторов:

а) 2, 4;

б) 1, 4;

в) 2, 3;

г) все.
7. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период
времени, называется:

а) временнйми данными;

б) пространственными данными.

8. Выберите аналог понятия «независимая переменная»:

а) эндогенная переменная;

б) фактор;

в) результат;

г) экзогенная переменная.
9. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода (х) и цены продуктов питания (р): у=а₀ + а₁х+а₂р+ έ. Определите класс модели и вид переменных модели:

а) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенная переменная -- располагаемый личный доход, предопределенная переменная — цена продуктов питания;

тт

б) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная
переменная — расходы на питание, экзогенные переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания;

в) модель временнбго ряда; эндогенная переменная — расходы на питание, лаговые переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания.
10. Найдите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования:

а) постановочный, априорный, параметризации, информационный, идентификации, верификации;

б) постановочный, априорный, информационный, параметризации, идентификации, верификации;

в) информационный, постановочный, априорный, параметризации, верификации, идентификации.
16. Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%:

а) коэффициент регрессии;

б) коэффициент детерминации;

в) коэффициент корреляции;

г) коэффициент эластичности?
17. Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид y = 2,02 + 0,78 ,

= 5,0, ;

= 6,0:

а) 0,94;

б) 1,68;

в) 0,65;

г) 2,42?

18. Уравнение степенной функции имеет вид:

19. Уравнение гиперболы имеет вид:

20. Индекс корреляции определяется по формуле:

6. Имеются следующие данные:

коэффициент регрессии о, = 1,341:

среднее квадратическое отклонение коэффициента регрессии

Определите t-критерий Стьюдента и оцените значимость коэффициента регрессии a₁, если t_та6л =2, 11 при уровне значимости ? = 0,05.

а) 0,207, коэффициент незначим;

б) 4,841, коэффициент значим;

в) 4,841, коэффициент незначим
7. Имеется матрица парных коэффициентов корреляции:

Между какими признаками наблюдается мультиколлинеар ность:

8. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:

а) 1,501;

б) -0,453;

в) 0,861?
9. Уравнение множественной регрессии имеет вид:

у = -27,16 + 1,37х₁-0,29х₂. Параметр а₁ = 1,37 означает следующее:

а) при увеличении х, на одну единицу своего измерения переменная у увеличится на 1,37 единиц своего измерения;

б) при увеличении х, на одну единицу своего измерения и при фиксированном значении фактора х₂, переменная у
увеличится на 1,37 единиц своего измерения;

в) при увеличении х₁ на 1,37 единиц своего измерения и при фиксированном значении фактора х₂ переменная у увеличится на одну единицу своего измерения.
10, Значение бета-коэффициента определяется по формуле:

3. МНК позволяет получить состоятельные и несмешенные
оценки параметров системы:

а) рекурсивных уравнений;

б) одновременных уравнений;

в) независимых уравнений.
4. Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они:

а) датируются предыдущими моментами времени;

б) являются независимыми и определяются вне системы;

в) являются зависимыми и определяются внутри системы.
5. Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»:

а) результат;

б) фактор;

в) зависимая переменная, определяемая внутри системы;

г) предопределенная переменная.

6. Для данной приведенной формы модели

укажите соответствующую ей структурную форму:

7. Если структурные коэффициенты модели выражены через
приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель:

а) сверхидентифицируемая;

б) неидентифицируемая;

в) идентифицируемая.
8. Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в модели:

а) сверхидентифииируемой;

б) неидентифицируемой;

в) идентифицируемой.
9. Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений:

Найдите предопределенные переменные (1), эндогенные переменные (2), экзогенные переменные (3), лаговые эндогенные переменные (4) среди совокупностей:

а) инвестиции в период (t - 1); расходы на потребление в
период (t- 1);

б) денежная масса в период г, расходы государства в период t,

в)расходы на потребление в период t; инвестиции в период t,
процентная ставка в период t; совокупный доход в период t,

г) денежная масса в период t, инвестиции в период (t — 1);
расходы государства в период t, расходы на потребление в

период (t-1).

10.При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей:

аналитический
конструкционный
стохастический
независящий от времени.

11.Состояние экономики в момент времени t описывается следующими характеристиками:

- ВВП,

- уровень потребления,

- величина инвестиций,

- государственные расходы,

- величина налогов,

- реальная ставка процента. При этом величина инвестиций зависит от реальной ставки процента в предыдущем периоде, то есть в системе к предопределенным переменным системы относится лаговая экзогенная переменная, приведенное утверждение справедливо для модели …

12.Для указанной схемы взаимосвязей между переменными справедливы утверждения:

может быть описана с помощью системы рекурсивных уравнений;
включает 3 уравнения;
включает 4 уравнения;
может быть описана с помощью системы одновременных уравнений.

13.Эндогенные переменные:

могут быть объектом регулирования;
влияют на экзогенные переменные;
не зависят от экзогенных переменных;
могут коррелировать с ошибками регрессии.

14.Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют Метод наименьших квадратов:

обычный;
двухшаговый;
косвенный;
трехшаговый.

Тесты
1.Связь называется корреляционной:

а)если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака;

б)если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е.определенное статистическое распределение;

в)если каждому значению факторного признака соответствуетцелое распределение значений результативного признака;

г)если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение факторного признака.
2.По аналитическому выражению различают связи:

а)обратные;

б)линейные;

в)криволинейные;
3. Регрессионный анализ заключается в определении:

а)аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные и средние значения;

б)тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи);

в)статистической меры взаимодействия двух случайных переменных;

г)степени статистической связи между порядковыми переменными,
4.Под частной корреляцией понимается:

а)зависимость результативного признака и двух и более факторных признаков, включенных в исследование;

б)связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными);

в)зависимость между результативным и одним факторным
признаками при фиксированном значении других фактор
ных признаков;

г)зависимость между качественными признаками.
5.Какое значение не может принимать парный коэффициент

корреляции:

а) -0,973;

6)0,005;

в)1,111;

г)0,721?

6.При каком значении линейного коэффициента корреляции
связь между признаками У и X можно считать тесной (сильной):

а)-0,975;

6)0,657;

в)-0,111;

г) 0,421?
7.Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:

а)F-критерий Фишера;

б)t-критерий Стьюдента;

в)критерий Пирсона;

г)?-критерий Дарбина - Уотсона?
8.Если парный коэффициент корреляции между признаками Y
и X равен —1, то это означает:

а)отсутствие связи;

б)наличие обратной корреляционной связи;

в)наличие обратной функциональной связи;

г)наличие прямой функциональной связи?
9.Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен:

а)0,822;

б)-0,675;

в)0,576;

г)0,456?

10.Согласно методу наименьших квадратов минимизируется
следующее выражение:

11.Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) должны быть:

а)несмещенными;

б)гетероскедатичными;

в)эффективными;

г)состоятельными?
12.В уравнении линейной парной регрессии параметр а означает:

а)усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов;

б)среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%;

в)на какую величину в среднем изменится результативный признак у, если переменную х увеличить на единицу измерения;

г)какая доля вариации результативного признака у учтена
в модели и обусловлена влиянием на нее переменной х?
13. Значение параметра а₁ в уравнении линейной парной регрессии определяется по формуле:

14.Уравнение регрессии имеет вид у = 2,02 ± 0,78х. На сколько единиц своего измерения в среднем изменится у при увеличении х на одну единицу своего измерения:

а)увеличится на 2,02;

б)увеличится на 0,78;

в)увеличится на 2,80;

г)не изменится?
15.Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии:

а)F-критерий Фишера;

б)t-критерий Стьюдента;

в)критерий Пирсона;

г)d-критерий Дарбина - Уотсона?
16.В каких пределах изменяется множественный коэффициент

корреляции:

а)

б)

в)

17.В каких пределах изменяется множественный коэффициент

детерминации?

а)

б)

в)

18.Частный коэффициент корреляции оценивает:

а)тесноту связи между двумя переменными;

б)тесноту связи между тремя переменными;

в)тесноту связи между двумя переменными при фиксирован
ном значении остальных факторов.
19.Какой коэффициент указывает в среднем процент изменения
результативного показателя у при увеличении аргумента x на 1%:

а)коэффициент детерминации;

б)коэффициент регрессии;

в)коэффициент эластичности;

г)бета-коэффициент?
20.Множественный линейный коэффициент корреляции равен 0,75. Какой процент вариации зависимой переменной у учтен в модели и обусловлен влиянием факторов х₁, и х₂

а)56,2;

б)75,0;

в)37,5?
21.Укажите правильную характеристику параметра k экспоненциального тренда.

а)среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

б)среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;

г)постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.
22. Что характеризует коэффициент параболического тренда а₂:

а)среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

б)среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;

г)постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.

23. Что характеризует коэффициент линейного тренда а₀:

а)среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

б)среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;

г)постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.
24.Для получения устойчивой тенденции сезонных колебаний, на которых бы не отражались особенности развития процессов в конкретные периоды, индекс сезонности /я рассчитывают по формуле:

25.Укажите правильную функцию гиперболического тренда:

26.При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей:

аналитический
конструкционный
стохастический
независящий от времени.

27.Состояние экономики в момент времени t описывается следующими характеристиками: - ВВП, - уровень потребления, - величина инвестиций, - государственные расходы, - величина налогов, - реальная ставка процента. При этом величина инвестиций зависит от реальной ставки процента в предыдущем периоде, то есть в системе к предопределенным переменным системы относится лаговая экзогенная переменная, приведенное утверждение справедливо для модели …

28.Для указанной схемы взаимосвязей между переменными справедливы утверждения:

1.может быть описана с помощью системы рекурсивных уравнений;

2.включает 3 уравнения;

3.включает 4 уравнения;

4.может быть описана с помощью системы одновременных уравнений.

29.Эндогенные переменные:

могут быть объектом регулирования;
влияют на экзогенные переменные;
не зависят от экзогенных переменных;
могут коррелировать с ошибками регрессии.

30.Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют метод наименьших квадратов:

обычный;
двухшаговый;
косвенный;
трехшаговый.

Эконометрика