Контрольная работа - Оценка денежных потоков - файл n1.doc

Контрольная работа - Оценка денежных потоков
скачать (96.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc97kb.08.07.2012 20:42скачать

n1.doc

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА


Контрольная работа по дисциплине:

«Оценка денежных потоков»
 

Вариант №1






 Работу выполнила студентка   

группы  12а564-09 

Куприянова Н.В. _____

Проверил:

Козинова А.Т. __________



Н.Новгород, 2011г.

1. При ставке 5% годовых 20.01.11 на счет банка внесена сумма 500000 руб. С 11.03.11 ставка процентов по вкладу 4% годовых. 20.03.11 на счет добавлена сумма 25000 руб. С 25.05.11 ставка процентов по вкладу 3% годовых. 30.05.11 счет закрыт. Найти полученную сумму.

Решение:

Сумма

is

Период

t

I

50000

5

20.01-10.03

49

335,62

50000

4

11.03-20.03

10

54,80

25000

4

21.03-24.05

65

178,08

25000

3

25.05-30.05

6

12,33



S = P+I = 25000 + 335,62+54,80+178,08+12,33 = 25 580,82 руб.


2. На счете банка 01.01.11 – 80000 руб. Сколько будет на счете 01.01.16, если начисление процентов по вкладу будет выполняться ежемесячно при номинальной ставке процентов 6% годовых? Определить эффективную ставку процентов. Определить эквивалентную номинальную ставку процентов с начислением процентов по полугодиям.

Дано:

P = 80 000

n = 5 лет

j1 = 6% годовых

m1=12

m2=2

Найти:S = ?; iэф = ?; j2 = ?

Решение:






3. Определить время (с целым количеством кварталов) увеличения первоначальной суммы вклада на 28%, если начисление процентов будет выполняться поквартально при номинальной ставке 6% годовых. При необходимости выполнить корректировку увеличения суммы вклада.

Дано:

S = 128%

Р = 100%

S/ Р = 1,28 S = 1,28 Р

j = 6% годовых

m = 4

j/ m = 1,5% в квартал

Решение:

МН (квартал) = 1 + 0,015 = 1,015

Срок операции более единичного периода, ставка рассматривается как сложная



Корректировка:



16 кварталов = - прирост суммы на 26,9%

17 кварталов = прирост суммы на 28,8%


4. Определить срок платежа по векселю (с целым количеством дней) на сумму 100000 руб., если при его учете 01.01.11 по номинальной учетной ставке 9% годовых с ежемесячным дисконтированием получена ссуда 95000 руб. При необходимости выполнить корректировку ссуды.
Дано:

S = 100 000 руб.

Р = 95 000 руб.

m=12

f = 9% годовых

f/ m = 0,75%

Решение:

S* f/ m = 100000*0,0075 = 750 < S – Р

n >1 периода





nm = 6 месяцев + [0,81*К7мес]

6 месяцев = 181 день, 0,81*К7мес =0,81*31 = 25 дней

Срок платежа по векселю = 181+25 = 206 дней

Коррекция:

а = 6

в = 25/31



5. Для получения постоянной ренты в течение 5 лет с выплатами в конце (в начале) каждого квартала по 15000 руб. на счет банка были внесены деньги при номинальной ставке 6% годовых с начислением процентов ежемесячно. Найти величину суммы вклада.

Дано:

р = 4

m = 12

n = 5

j = 6% годовых

j/ m = 0,5% в месяц

R/р = 15 000 руб.

Решение:

Пренумерандо:



Постнумерандо:



6. На счете банка в течение 4 лет копятся деньги с помощью постоянных взносов в конце (в начале) каждого месяца по 5000 руб. На поступившие взносы начисляются 3% процента каждые полгода. Найти величину накопленной суммы.

Дано:р = 12

m = 2

n = 4

j = 6% годовых

j/ m = 3%

R/р = 5 000 руб.

Решение:

Пренумерандо:

Постнумерандо:



7. Составить план погашения кредита 300000 руб. со ставкой процентов по займу 12% годовых за 6 лет равными долями в форме платежей в конце каждого года.

Дано:

Do = 300 000 руб.

g = 12% годовых

n = 6 лет

L = 0

равными долями

Решение:

D /n = 300 000/6 = 50 000 руб.

План погашения:


t

Dt-1

It

Rt

Yt

1

300000

36000

50000

86000

2

250000

30000

50000

80000

3

200000

24000

50000

74000

4

150000

18000

50000

68000

5

100000

12000

50000

62000

6

50000

6000

50000

56000



8. Составить план погашения кредита 300000 руб. со ставкой процентов по займу 12% годовых за 6 лет равными срочными уплатами в форме платежей в конце каждого года. Имеется льготный двухлетний период, в течение которого заемщик выплачивает кредитору только проценты по сумме долга в конце каждого года.

Дано:

Do = 300 000 руб.

g = 12% годовых

n = 6 лет

L = 2 года

t
t>L равными долями, D2 = Do.

Погашается равными срочными уплатами

Решение:



План погашения:


t

Dt-1

It

Rt

Yt

1

300000

36000

0

36000

2

300000

36000

0

36000

3

300000

36000

62770,33

98770,33

4

237229,67

28467,56

70302,77

98770,33

5

166926,90

20031,23

78739,10

98770,33

6

88187,80

10582,54

88187,80

98770,33




9. Составить план погашения кредита 300000 руб. со ставкой процентов по займу 12% годовых равными выплатами по 67000 руб. в форме платежей в конце каждого года. Имеется льготный двухлетний период, в течение которого заемщик ничего не платит кредитору.


Дано:

Do = 300 000 руб.

g = 12% годовых

L = 2

t?L: Yt = 0; Dt = Do (1+ g) L

t>L погашается равными уплатами

Решение:

D2 = 300000 (1+0,12)2 = 376320 руб.



План погашения:

Если принять срок погашения 12 лет

t

Dt-1

It

Rt

Yt

1

300000,00

36000,00

0,00

0,00

2

336000,00

40320,00

0,00

0,00

3

376320,00

45158,40

21841,60

67000,00

4

354478,40

42537,41

24462,59

67000,00

5

330015,81

39601,90

27398,10

67000,00

6

302617,70

36314,12

30685,88

67000,00

7

271931,83

32631,82

34368,18

67000,00

8

237563,65

28507,64

38492,36

67000,00

9

199071,29

23888,55

43111,45

67000,00

10

155959,84

18715,18

48284,82

67000,00

11

107675,02

12921,00

54079,00

67000,00

12

53596,03

6431,52

53596,03

60027,55

Если принять срок погашения 11 лет, то последний платеж составит

Yt = 120596,03 руб.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации