Орлов А.И. Теория принятия решений - файл n16.doc

приобрести
Орлов А.И. Теория принятия решений
скачать (846.6 kb.)
Доступные файлы (17):
n1.doc105kb.10.03.2008 13:56скачать
n2.doc115kb.10.03.2008 13:58скачать
n3.doc155kb.10.03.2008 14:00скачать
n4.doc222kb.10.03.2008 14:01скачать
n5.doc265kb.10.03.2008 14:02скачать
n6.doc204kb.10.03.2008 14:03скачать
n7.doc122kb.10.03.2008 14:05скачать
n8.doc347kb.10.03.2008 14:10скачать
n9.doc297kb.10.03.2008 14:11скачать
n10.doc482kb.11.03.2008 13:44скачать
n11.doc244kb.11.03.2008 13:45скачать
n12.doc411kb.10.03.2008 14:16скачать
n13.doc201kb.10.03.2008 14:17скачать
n14.doc359kb.10.03.2008 14:17скачать
n15.doc308kb.10.03.2008 14:18скачать
n16.doc463kb.10.03.2008 14:18скачать
n17.doc102kb.10.03.2008 14:20скачать

n16.doc

1   2   3   4

Основные сведения о системе ЖОК. Компьютерная система ЖОК предназначена для структуризации и анализа сложных, трудно формализуемых, слабо структурированных задач различной природы (экономической, управленческой, прогностической, технической, медицинской, социально-политической, экологической и пр.). Она применяется для построения моделей ситуаций на основе описания влияний факторов с помощью ориентированных графов и использования оценок экспертов с последующим определением наиболее эффективных управленческих решений. Компьютерная система ЖОК:

Для построения модели изучаемого явления или процесса компьютерная система ЖОК предусматривает выделение основных факторов, описывающих реальную ситуацию, и установление непосредственных взаимосвязей между факторами в виде построения ориентированного взвешенного графа. Опосредованные взаимовлияния и итоговое стационарное состояние рассчитываются по описанным ниже алгоритмам. Система позволяет анализировать три основных типа сценариев:

сценарий “Прогноз”, позволяющий проследить “естественное” развитие моделируемой системы при отсутствии активных воздействий;

сценарий типа “Активный”, при котором работающий с системой специалист изменяет значения тех или иных параметров и анализирует получающуюся динамику и итоговое состояние (например, с целью ручного поиска рационального управления);

сценарий типа “Цель”, когда компьютерная система по заданной цели управления (например, значения определенных параметров должны быть не менее заданных) находит оптимальные воздействия путем решения соответствующей задачи оптимизации, в частности, проводит анализ принципиальной достижимости указанной цели из текущего состояния с использованием выбранных мероприятий (управлений).

Ядром компьютерной системы ЖОК является описанная ниже математическая модель. Преобразование задач анализа реальных явлений и процессов к математической постановке, оценка адекватности реальности и ее модели, процесс выбора управлений, процесс сравнительного анализа различных ситуаций в целом, моделирования и последующей интерпретации результатов математического моделирования относится к области “ручного труда” специалиста в соответствующей области знания и полной автоматизации, как правило, не поддается.

Некоторые особенности математической модели и основных алгоритмов компьютерной системы ЖОК. Компьютерная система ЖОК обеспечивает расчет равновесного (стационарного) состояния, к которому будет стремиться система взаимовлияющих факторов, и всех промежуточных состояний на пути от начального состояния к равновесному. В систему включены три варианта расчетов:

- расчет равновесного состояния без управления (учитываются только начальные данные);

- расчет равновесного состояния с управлением импульсного типа (при t = 0). (В такой модели система интерпретирует импульсное управление, как поправку к начальным данным.);

- расчет величины управления по заданным значениям величины приращения целевых факторов.

Первая версия системы ЖОК имеет некоторые ограничения. Она пока не позволяет определять управляющие воздействия как функции времени. Не предусмотрено изменение с течением времени самого множества управляющих факторов. Отсутствует понятие инертности факторов, что (при использовании физических аналогий) делает модель скорее кинематической, чем динамической. Шагом дискретного времени в модели принимается один такт, в течении которого любой фактор-аргумент оказывает определенные влияния (равные весам соответствующих дуг в графе) на все непосредственно зависимые от него факторы-функции. В дальнейших версиях системы эти недостатки будут устраняться.

Математические алгоритмы исследовательской системы ЖОК. Используются следующие обозначения:

n - количество вершин в ориентированном графе G модели, т.е. число используемых в модели факторов;

- матрица порядка n х n непосредственных влияний факторов (матрица смежности графа G);

- матрица, транспонированная к матрице (называемая матрицей непосредственных контрвлияний факторов);

t – время, принимающее дискретные значения 0,1,2,3,…

вектор , t=0,1,2,3,…, - вектор изменений (приращений, дифференциалов) факторов в момент дискретного времени t;

вектор , t=0,1,2,3,…, является вектором дифференциалов факторов второго порядка в момент дискретного времени t;

вектор обозначает величины предельных стационарных изменений (дифференциалов) факторов при безграничном росте t (очевидно, что если существует, то

);

вектор о

бозначает внешние управляющие воздействия, подаваемые на фактор .в момент t;

вектор обозначает сравнительную важность факторов , задаваемую экспертным путем;

вектор обозначает отношение составителя модели к направлению изменения величин факторов (+1 – рост значения фактора оценивается положительно, (-1) – отрицательно, 0 – нейтрально);

- единичная nn матрица (на главной диагонали стоят 1, на остальных позициях – 0);

- прореженная единичная nn матрица, в которой единицы стоят на диагонали только на тех позициях, которые соответствуют целевым факторам. Очевидно, что является проектором на координатную плоскость целевых факторов, и следовательно , матрица является псевдообратной к матрице ;

- прореженная единичная nn матрица, в которой единицы стоят на диагонали только на тех позициях, которые соответствуют управляющим факторам. Очевидно, что является проектором на координатную плоскость управляющих факторов, и, следовательно , матрица является псевдообратной к матрице ;

- резольвента, где

- множитель-стабилизатор, который используется в целях обеспечения достаточно устойчивой и быстрой сходимости итерационного процесса приближенного вычисления матрицы резольвентного оператора

,

где p достаточно велико;

в том случае, если собственные числа матрицы достаточно малы (обычно принимается, что должна иметь собственные числа не только меньше единицы, но и меньше 0.9). Поскольку стабилизатор имеет лишь внутриматематический смысл и не используется при построении модели и интерпретации результатов расчетов, то в дальнейшем его не будем упоминать, предполагая по умолчанию .

Система уравнений в математической модели. Для описания динамики факторов в компьютерной системе ЖОК используется математическая модель в виде системы линейных конечноразностных рекуррентных уравнений на трехточечном шаблоне {t-1, t, t+1} следующего вида:

(1),

с начальными условиями

(2),

где i = 1,2, ... , n , t = 0, 1, 2, ...

Для рекуррентного уравнения на трехточечном шаблоне необходимо задать начальные условия при t = 0 ( ), и при t = 1 ( ). Следовательно, первым уравнением цепочки рекуррентных уравнений (1) будет уравнение при t = 1.

При t = 1 уравнение полагается определенным и имеет вид



Для t = 0 уравнение определяется посредством соотношения

(3),

и тогда недостающие начальные данные вычисляются из уравнения

(4)

Заметим, что доопределение начальных данных нулем - всего лишь один из способов. В частности, если положить , то результаты вычислений будут другими.

Из уравнений (1) видно, что используемая модель предполагает, что за один шаг дискретного времени (t=1) происходит распространение влияния факторов-аргументов только на непосредственно от них зависящие факторы-функции. Времени можно придать содержательный смысл, если за шаг принять реальный интервал времени, необходимый для осуществления непосредственного влияния одного фактора на другой. Этот интервал может быть оценен экспертно, В ряде случаев его можно принять равным кварталу.

Уравнение (1) - (2) в векторной форме имеет вид

(5)

, (6)

где t = 0,1,2,...Решение задачи (5)-(6) определяются формулой

(7).

Стационарное состояние и начальные условия. Стационарное состояние вычисляется приближенно при . Для практических расчетов достаточно принять, что .

В

екторное уравнение (5) может быть представлено в виде уравнения для дифференциалов второго порядка:

(8)

, (9)

где t = 0, 1, 2, ...

Решение уравнения (8) – (9) имеет вид

(10).

Если просуммировать уравнения (8) при t = 0, 1, 2, . . . , то получим (при условии сходимости)

(11),

откуда следует

(12)

Если же просуммировать уравнения (8) при t = 1, 2, . . . , то получим (при условии сходимости)

, (13)

и соответственно

(14),

откуда видно, что при выборе начальных условий вида результат (14) отличается от (12).

В частности, при выборе режима прогноза развития ситуации без управления и выборе начальных условий , которые выражают равенство нулю вторых производных от величин факторов при t = 0, из формулы (14) получим . что означает, что никакого развития ситуации не происходит и она продолжает двигаться “равномерно и прямолинейно”, поскольку вторые дифференциалы факторов равны нулю и первые дифференциалы факторов не изменяются во времени.

С другой стороны формула (12) предполагает, что начальные данные оказывают такое же ударное воздействие в момент t = 0, как и внешнее импульсное при t = 0 управление, играющее роль и имеющее “размерность” “механической силы”.

Если предполагается использование только импульсных управляющих воздействий при t = 0 и в дальнейшем , то задача развития ситуации без управления и с управлением не отличаются друг от друга, поскольку управление в сущности играет роль поправки к начальным данным и, обратно, начальные данные выполняют роль поправки к управлению.

Режим поиска управления по целевым значениям факторов. Проекция стационарного решения (12) уравнения (8)-(9) на координатную плоскость целевых факторов может быть представлено в виде

,

где

, ,

или иначе

(15).

Пусть - вектор значений дифференциалов целевых факторов, тогда импульсное управление определяется по формуле

(16),

где “+” обозначает операцию псевдоинверсии, и матрица является псевдообратной к матрице ;

является результатом применения к вектору операции - ограничения числовых значений компонент вектора величинами +1 и -1 , если эти значения выходят за пределы отрезка [-1; +1];

получается из применением операции - замены числовых значений ближайшими к ним экстремальными на отрезке [-1; +1] величинами +1 или -1 соответственно.

Тогда стационарные решения, получаемые с использованием этих управлений, вычисляются по формулам

,

.

Степени матрицы смежности графа G и опосредованные взаимовлияния факторов. Пусть вершина x1 влияет на вершину x2 с силой 0.5, вершина x2 влияет на x4 с силой 0.6, вершина x1 влияет на x3 с силой 0.8, вершина x3 влияет на x4 с силой 0.4. Тогда опосредованное суммарное влияние x1 на x4 имеет силу 0.5*0.6 + 0.8*0.4 = 0.62, что равно сумме весов двух путей x1-x2-x4 и x1-x3-x4 из x1 в x4, веса которых равны соответственно 0.5*0.6 = 0.3 и 0.8*0.4 = 0.32 . Суммарная сила влияния одного фактора на другой равна сумме весов всех маршрутов в ориентированном графе G из одного фактора в другой. Вес пути (маршрута) определяется как произведение весов дуг составляющих этот путь (маршрут). Указанный алгоритм расчета опосредованных взаимовлияний в случае необходимости может быть скорректирован с целью адекватного учета взаимоотношений факторов в дальнейших версиях системы.

Если рассмотреть степени матрицы , то их элементам можно придать вполне определенный смысл.

Так, например, элемент матрицы с координатами (1,2) равен сумме весов всех маршрутов из x1 в x2, содержащих ровно две дуги, а в сумме весов всех маршрутов из x1 в x2, содержащих ровно три дуги и т.д.

Таким образом матрица выражает суммарные опосредованные влияния факторов друг на друга с учетом рефлексивного (m = 0) непосредственного влияния фактора на самое себя с силой +1, а матрица не учитывает рефлексивного непосредственного влияния.

Матрица является матрицей контрвлияний факторов с учетом рефлексивности, а матрица

-

матрицей контрвлияний факторов без учета рефлексивности.

Отдельный интерес представляет собой матрица знаков элементов матрицы , т.е. матрица направленности интегральных влияний фактора на фактор (или контрвлияний, если рассмотреть матрицу ).

4.5.4. Балансовые соотношения в системе ЖОК
В настоящем подразделе анализируется соотношения между основными макроэкономическими характеристиками на основе балансовых соотношений. За основу взята известная схема Макконнелла и Брю [6] с данными по США за 1988 г. Анализ проведен по методологии ЖОК. Он позволил вскрыть два балансовых нарушения в схеме Макконнелла и Брю для блоков “государство” и “бизнес” и предложить способ восстановления корректности схемы путем введения двух дополнительных блоков. Установлены отличия схемы Макконнелла и Брю от используемых в методологии ЖОК, в частности, наличие двух противоположно направленных финансовых потока, соединяющих два блока. После устранения (суммирования) подобных потоков на основе количественных данных схемы Макконнелла и Брю построена модель “ВНП“ в соответствии с методологией ЖОК.

Далее кратко рассмотрены возможные перспективные направления математико-компьютерного развития системы ЖОК, в частности, применение аппарата нечетких множеств, осуществление синтеза с количественными эконометрическими моделями, организация автоматизированного изучения устойчивости выводов по отношению к малым отклонениям начальных данных и матрицы взаимовлияний.

Модели балансового типа в системе ЖОК. Методология компьютерного моделирования взаимовлияния факторов ЖОК ориентирована на использование экспертных оценок непосредственных влияний факторов. Однако она может быть успешно применена и для построения и анализа моделей балансового типа, в которых непосредственные влияния факторов описываются количественным образом.

В качестве примера возьмем классическую систему макроэкономических характеристик (в соответствии с классической монографией К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю [6, с.136-145]). Основная схема на с.144 не может быть непосредственно использована, поскольку в ней два блока могут быть связаны финансовыми потоками, идущими в противоположных направлениях (например, государство изымает из личных доходов индивидуальные налоги, но при этом направляет в личные доходы трансфертные платежи). Кроме того, часть информации на указанной схеме приведена не при описании макроэкономических характеристик, а при рассмотрении финансовых потоков.

Поэтому классическая схема была переделана в соответствии с методологией ЖОК. Результат представлен на схеме 3 ниже. При этом выявилась необходимость дополнить систему характеристик Макконнелла и Брю двумя новыми, обеспечивающими выполнение балансовых соотношений для блоков “государство” и “бизнес”. Все характеристики и блоки схемы 3 снабжены в качестве примеров численными значениями, соответствующими хозяйственной деятельности США за 1988 г. [6, с.136-145].

Однако в схеме 3 имеется ряд блоков, имеющих один вход и один выход. Естественно упростить схему, “убрав” такие блоки. В результате получена схема 4. Она уже не может удовлетворять балансовым соотношениям (сумма входов равна сумме выходов для каждого блока), поскольку при ее построении было проведено объединение всех финансовых потоков, непосредственно соединяющих те или иные два блока. Схема 2 дополнена относительными величинами, показывающими доли финансовых потоков, направленных из одного блока в другой. Их можно рассматривать как коэффициенты непосредственного влияния в исходной методологии ЖОК. Однако поскольку они получены из количественных значений, приводим два знака после запятой, а не один, как в исходных моделях типа ЖОК.

Основные макроэкономические характеристики. Содержание основных макроэкономических величин будет раскрыто ниже через соотношения между ними.


1.

Государство (как хозяйствующий субъект)

2.

Валовой национальный продукт

3.

Чистый национальный продукт

4.

Национальный доход

5.

Чистый доход домохозяйств (после уплаты налогов)

6.

Чистый экспорт (экспорт - импорт)

7.

Бизнес (как объединение хозяйствующих субъектов)

8.

Другие источники финансирования государства (дополнительная характеристика по сравнению со схемой Макконнелла и Брю)

9.

Накопления бизнеса (дополнительная характеристика по сравнению со схемой Макконнелла и Брю)

10.

Государственные закупки товаров и услуг

11.

Трансфертные платежи

12.

Инвестиции бизнеса

13.

Амортизационные отчисления

14.

Нераспределенные доходы корпораций

15.

Косвенные налоги на бизнес

16.

Налоги на прибыли корпораций

17.

Взносы на социальное страхование

18.

Индивидуальные налоги

19.

Личный доход: заработная плата, рента, процент, дивиденды

20.

Личные сбережения

21.

Личные потребительские расходы


Соотношения основных макроэкономических величин. Раскроем содержание и приведем количественные данные для основных макроэкономических характеристик.

В 1988 г. валовой национальный продукт (ВНП) США составлял 4862 миллиарда долларов. В дальнейшем указания на единицу измерения (миллиард долларов) будем опускать. Основные хозяйствующие субъекты - это государство, бизнес и домохозяйства (семьи, конечные потребители).

Будем выписывать соотношения между макроэкономическими характеристиками, а строкой ниже - соответствующие балансовые соотношения (в миллиардах долларов).

Как известно,

ВНП = (чистый национальный продукт) + (амортизационные отчисления),

4862 = 4357 + 505.

Следовательно, ВНП отражает не только результат работы страны за год - на 10% он состоит из результатов труда предыдущих лет, перенесенных на продукты и услуги, выпущенные в данном году. Прошлый труд учитывается с помощью амортизационных отчислений.

По определению,

(чистый национальный продукт) = (национальный доход) +

+ (косвенные налоги на бизнес),

в количественном отношении -

4357 = 3964 + 393.




Косвенные налоги на бизнес - это прежде всего акцизы на алкогольную и табачную продукцию, бензин, драгоценности, дорогие автомашины и т.п. Государство собирает косвенные налоги на бизнес, ничего не предоставляя взамен (бремя налогов делят между собой потребители и производители).

Поскольку составляющей (косвенные налоги на бизнес) не соответствует производство реальных товаров и услуг, вполне естественно ее исключить. Наиболее естественной характеристикой результатов работы страны за год является национальный доход, составляющий лишь 81,5% от ВНП.

По определению,

(национальный доход) = (личный доход (без трансфертов): зарплата, рента, процент, дивиденды) + (взносы на социальное страхование) +

(налоги на прибыли корпораций) + (нераспределенные доходы корпораций),

3964 = 3295 + 445 + 145 + 79.

К личному доходу добавляются трансфертные платежи (пенсии, пособия и др.) со стороны государства в размере 768 миллиардов долларов. В рассматриваемом месте схемы наблюдаем круговое замыкание финансовых потоков - часть национального дохода идет на налоги, поступающие государству, а часть - в личный доход граждан, куда также поступают трансферты от государства:

(личный доход: зарплата, рента, процент, дивиденды) =

= (личный доход (без трансфертов): зарплата, рента, процент, дивиденды) + (трансфертные платежи),

4063 = 3295 + 768.

С точки зрения сбалансированности бюджета государства настораживает тот факт, что национальный доход (3064) оказывается меньше личного дохода (4063), поскольку часть национального дохода - это нераспределенные доходы корпораций (79), которые никак нельзя отнести к личному доходу.

Примечание. К трансфертным платежам относятся

(1) выплаты по страхованию по старости и от несчастных случаев, пособия по безработице, основанные на социальных программах;

(2) выплаты по вспомоществованию;

(3) разнообразные выплаты ветеранам, например, субсидии на образование и пособия по нетрудоспособности;

(4) выплаты частных пенсий и пособий по безработице и вспомоществованию;

(5) процентные платежи, выплачиваемые правительством и потребителями [6,с.143].

Ясно, что

(личный доход: зарплата, рента, процент, дивиденды) =

= (индивидуальные налоги) + (чистый доход домохозяйств),

4063 = 590 + 3437.

Следовательно, средняя ставка индивидуальных налогов составляет 14,5%.

Очевидно,

(чистый доход домохозяйств) = (личные сбережения) +

+ (личные потребительские расходы),

3437 = 211 + 3226.

В кейнсианской макроэкономике большое значение имеет склонность к сбережению. Для США 1988 г. этот коэффициент равен 6,1%.

Основное соотношение для ВНП имеет вид:

ВНП = (личные потребительские расходы) + (государственные закупки товаров и услуг) + (инвестиции бизнеса) + (чистый экспорт),

4862 = 3226 + 964 + 765 - 93.
Заслуживает анализа хозяйственная деятельность государства (второе слагаемое в последней формуле для ВНП) и бизнеса (третье слагаемое в той же формуле).

Хозяйственная деятельность государства и бизнеса. Как видно из схемы 1, доходы государства складываются из следующих источников:

(доходы государства) = (косвенные налоги на бизнес) +

+ (налоги на прибыли корпораций) + (взносы на социальное страхование) + (индивидуальные налоги),

1573 = 393 + 145 + 445 + 590.

Согласно той же схеме, расходы государства таковы:

(расходы государства) = (государственные закупки товаров и услуг) + (трансфертные платежи),

1732= 964 + 768.

Следовательно, расходы государства превышают его доходы на 159 миллиардов долларов. Этот факт никак не разъясняется в [6].

Одно из возможных разъяснений может состоять в том, что отдельные разделы монографии Макконнелла и Брю не соответствуют друг другу, Так, проведенные выше расуждения исходили из схемы на с.144, на которой финансовый поток (трансфертные платежи) ведет от блока (государство) к блоку (личный доход). Однако на с.143 той же книги подробно разъясняется понятие “трансфертные платежи” (это разъяснение мы процитировали выше), и из сказанного там ясно, что трансфертные платежи осуществляют не только государство.

Естественно выбрать другой путь - ввести специальный блок (другие источники финансирования государства) с наполнением в 159 миллиардов долларов. К “другим источникам” могут относиться доходы от государственных предприятий, от внешнеэкономической деятельности государства, от эмиссии наличности и ценных бумаг и т.д.

Перейдем к рассмотрению блока (бизнес). Согласно [6]

(доходы бизнеса) = (амортизационные отчисления)

+ (нераспределенные доходы корпораций) + (личные сбережения),

795 = 505 + 79 + 211,

в то время как

(расходы бизнеса) = (инвестиции бизнеса, включаемые в ВНП) = 765.

Итак, доходы бизнеса превышают его расходы на 30 миллиардов долларов. Этот факт никак не разъясняется в [6]. Одно из объяснений может состоять в некоторой условности отнесения личных сбережений к доходам бизнеса, с помощью которых он осуществляет инвестиции. Обычно считается, что личные сбережения хранятся в банках, а банки из этих средств выдают кредиты бизнесу. Однако очевидно, что некоторая часть поступивших в банк средств должна использоваться для обеспечения бесперебойной работы банка (с помощью государственной резервной системы, т.е. храниться в качестве резерва в центральном банке, а не выдаваться бизнесу в кредит). Кроме того, часть кредитов может быть не связана с инвестициями (хотя согласно [6] строительство частных домов учитывается в блоке (инвестиции бизнеса), но кредиты частным лицам не сводятся к кредитованию строительства).

Пойдем другим путем - введем специальный блок (накопления бизнеса) с наполнением в 30 миллиардов долларов. Можно считать, что эти накопления выражены в денежной форме и в форме ценных бумаг, но не в виде материальных инвестиций, как в блоке (инвестиции бизнеса).

Выводы по схеме Макконнелла и Брю

1. Методология нашего подхода, кратко именуемого ЖОК, позволяет адекватно анализировать схемы типа приведенной на с.144 известной монографии Макконнелла и Брю [6].

2. Методология ЖОК позволяет выявлять “дыры” (нарушения балансовых соотношений) в подобных схемах.

3. Дальнейшие усовершенствования схем типа рассмотренной приводят к достаточно сложным построениям т.н. “национального счетоводства” [3]. Не со всеми построениями “национального счетоводства” можно согласиться. Так, вряд ли можно обосновать утверждение о том, что банки создают такую большую долю ВНП, как 13%.

4. Внешне более обоснованные схемы типа приведенной на с.144 известной монографии Макконнелла и Брю [6], основанные на количественных соотношениях, при реальном использовании не являются более полезными для решений стоящих в тематике ЖОК задач, чем схемы, основанные на экспертной оценке непосредственных влияний факторов. Связано это с достаточно большим произволом при формулировках определений численных значений.

5. На основе данных схемы, приведенной на с.144 известной монографии Макконнелла и Брю [6], может быть построена модель “ВНП” типа ЖОК (см. ниже).

ВВП и ВНП. ВНП отличается от валового внутреннего (отечественного) продукта (ВВП) на величину доходов от экономической деятельности, полученных из-за границы, за вычетом аналогичных доходов, переданных другим странам [11,c.55]. Другими словами, ВВП рассчитывается по всем предприятиям, действующим внутри рассматриваемой страны, независимо от доли иностранной собственности в тех или иных предприятиях. В отличие от ВВП, ВНП разделяет предприятия по стране принадлежности: для расчета ВНП надо к ВВП добавить доходы отечественных предприятий, полученные за рубежом, и вычесть доходы зарубежных структур, полученные на территории нашей страны. Понятны сложности, связанные с деятельностью транснациональных корпораций, с акционерными обществами (совместными предприятиями), объединяющими капитал из различных стран. Очевидно, расчет ВВП более прост и обоснован. Однако в учебниках укрепился рассказ о ВНП.

В странах, в которых подавляющая часть экономики принадлежит отечественным хозяйствующим субъектам, различие между ВНП и ВВП незначительно. Полагаем, что Россия относится к таким странам.

В российской экономической практике используется ВВП, а не ВНП. Например, согласно действующему законодательству финансирование Вооруженных Сил, образования, науки и др. установлено в процентах от ВВП.

Модель ВНП. Модель ВНП построена на основе методологии ЖОК с помощью приведенной выше схемы 3. Она содержит 9 факторов, указанных в схеме 3 под номерами 1-9.



1.

Государство (как хозяйствующий субъект)

2.

Валовой национальный продукт

3.

Чистый национальный продукт

4.

Национальный доход

5.

Чистый доход домохозяйств (после уплаты налогов)

6.

Чистый экспорт (экспорт - импорт)

7.

Бизнес (как объединение хозяйствующих субъектов)

8.

Другие источники финансирования государства

9.

Накопления бизнеса


Взаимовлияния основных макроэкономических характеристик приведены на схеме 4.

Степень влияния одного фактора на другой оценивалась по количественным данным, приведенным выше. Например, если из ВНП (4862 миллиарда долл.) в чистый национальный продукт переходит 4357 миллиардов долл., то влияние оценивается величиной 4357 / 4862 = 0,90. Другим примером является взаимоотношение блоков (государство) и (чистый доход домохозяйств). С одной стороны, государство берет 590 миллиардов индивидуальных налогов, с другой - выплачивает 768 миллиардов трансфертных платежей. Эти финансовые потоки объединяются, и итог - 178 миллиардов в пользу домохозяйств.

Модель ВНП содержит 14 связей. Они приведены в таблице. В каждой паре указана сила воздействия первого элемента на второй.


3-1

Величина чистого национального продукта влияет на государство (как хозяйствующий субъект) с коэффициентом влияния 0,09.

4-1

Национальный доход влияет на государство (как хозяйствующий субъект) с коэффициентом влияния 0,15.

8-1

Другие источники финансирования государства влияют на государство (как хозяйствующий субъект) с коэффициентом влияния 0,09.

1-2

Государство (как хозяйствующий субъект) влияет на валовой национальный продукт с коэффициентом влияния 0,56.

5-2

Чистый доход домохозяйств (после уплаты налогов) влияет на валовой национальный продукт с коэффициентом влияния 0,94.

6-2

Чистый экспорт (экспорт - импорт) влияет на валовой национальный продукт с коэффициентом влияния 0,02.

7-2

Бизнес (как объединение хозяйствующих субъектов) влияет на валовой национальный продукт с коэффициентом влияния 0,33.

2-3

Валовой национальный продукт влияет на чистый национальный продукт с коэффициентом влияния 0,90.

3-4

Чистый национальный продукт влияет на национальный доход с коэффициентом влияния 0,91.

1-5

Государство (как хозяйствующий субъект) влияет на чистый доход домохозяйств (после уплаты налогов) с коэффициентом влияния 0,10.

4-5

Национальный доход влияет на чистый доход домохозяйств (после уплаты налогов) с коэффициентом влияния 0,87.

4-7

Национальный доход влияет на бизнес (как объединение хозяйствующих субъектов) с коэффициентом влияния 0,02.

5-7

Чистый доход домохозяйств (после уплаты налогов) влияет на бизнес (как объединение хозяйствующих субъектов) с коэффициентом влияния 0,06.

7-9

Бизнес (как объединение хозяйствующих субъектов) влияет на накопления бизнеса с коэффициентом влияния 0,04.

1   2   3   4


Основные сведения о системе ЖОК
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации