Орлов А.И. Теория принятия решений - файл n10.doc

приобрести
Орлов А.И. Теория принятия решений
скачать (846.6 kb.)
Доступные файлы (17):
n1.doc105kb.10.03.2008 13:56скачать
n2.doc115kb.10.03.2008 13:58скачать
n3.doc155kb.10.03.2008 14:00скачать
n4.doc222kb.10.03.2008 14:01скачать
n5.doc265kb.10.03.2008 14:02скачать
n6.doc204kb.10.03.2008 14:03скачать
n7.doc122kb.10.03.2008 14:05скачать
n8.doc347kb.10.03.2008 14:10скачать
n9.doc297kb.10.03.2008 14:11скачать
n10.doc482kb.11.03.2008 13:44скачать
n11.doc244kb.11.03.2008 13:45скачать
n12.doc411kb.10.03.2008 14:16скачать
n13.doc201kb.10.03.2008 14:17скачать
n14.doc359kb.10.03.2008 14:17скачать
n15.doc308kb.10.03.2008 14:18скачать
n16.doc463kb.10.03.2008 14:18скачать
n17.doc102kb.10.03.2008 14:20скачать

n10.doc

1   2   3   4
Проценты по вкладам в банк, плата за кредит и инфляция. Рассмотрим банк, честно выполняющий свои обязательства. Пусть он дает 10% в месяц по депозитным вкладам. Тогда 1 руб., положенный в банк, через месяц превращается в 1,1 руб., а через 2 - по формуле сложных процентов - в1,12 = 1,21 руб., ..., через год - в 1,112 = 3,14 руб. Однако за год росли не только вклады, но и цены. Например, с 19.05.94 г. по 18.05.95 г. индекс инфляции составил 3,73. Значит, в ценах на момент оформления вкладов итог годового хранения равен 3,14 / 3,73 = 0,84 руб. Хранение оказалось невыгодным - реальная стоимость вклада уменьшилась на 16%, несмотря на, казалось бы, очень выгодные условия банка.

Пусть фирма получила кредит под 200% годовых. Значит, вместо 1 рубля, полученного в настоящий момент в кредит, через год ей надо отдать 3 рубля. Пусть она взяла кредит 19.05.94 г., а отдает 18.05.95 г. Тогда в ценах на момент взятия кредита она отдает 3/3,73 = 0,80 руб. за 1 руб. кредита. Таким образом, кредит превратился в подарок - возвращать надо на 20% меньше, чем получил, реальная ставка кредита отрицательна, она равна (- 20)%! Такова была типичная ситуация в России в течение ряда лет начиная с 1992 г., особенно в 1992-1994 гг. Но бесплатных подарков в бизнесе не бывает - за них надо платить по другим каналам, как правило, криминальным.

Сколько стоит доллар? В июле 1995 г. индекс инфляции около 7000, а курс доллара США - около 4500 руб. за доллар. Следовательно, доллар США стоит 4500 / 7000 = 0,64 руб. в ценах 1990 г., т.е. примерно соответствует официальному обменному курсу в 1980-х годах. В сентябре 1994 г. курс доллара был около 2000, а индекс инфляции - около 2200, т.е. доллар стоил около 0,9 руб. в ценах 1990 г. Реальная покупательная способность доллара упала за 10 месяцев в 1,42 раза.

Ошибочно думать, что на Московской межбанковской валютной бирже курс доллара определяется по законам свободного рынка. На самом деле участвующие в торгах коммерческие банки административно зависят от Центрального Банка РФ. Другой инструмент влияния Центрального Банка - долларовые или рублевые интервенции. Реально курс доллара определяется руководством страны, действующим через Центральный Банк РФ. Одно из следствий реального понижения доллара - легальное присвоение средств тех граждан, которые пытаются сохранить свои сбережения (например, на летний отдых), купив доллары США. Другой пример - спекулятивная инфляция, являющаяся следствием искусственного подъема курса доллара после "дефолта" августа 1998 г. Цель этой спекуляции очевидна - выжать рубли из населения с целью увеличения доходов государства (путем увеличения сбора налогов) и поддержки коммерческих банков, существенная часть активов которых "заморожена" в ГКО.

В начале 2003 г. курс доллара был несколько меньше 32 руб. (31 руб. 86 коп.), индекс инфляции составлял 50,78, следовательно, 1 доллар США по своей покупательной способности в России января 2003 г. соответствовал 63 копейкам начала 1991 г.

Инфляция, показатели работы предприятия и ВВП. Индексы инфляции используются для пересчета номинальных цен в неизменные (сопоставимые). Другими словами, для приведения доходов и расходов к ценам определенного момента времени. Потребительские корзины для промышленных предприятий, конечно, должны включать промышленные товары, а потому отличаться от потребительских корзин, ориентированных для изучения жизненного уровня.

Сколько стоит предприятие? Важно оценить основные фонды. Для этого нужно взять их стоимость в определенный момент времени и умножить на индекс инфляции (и учесть амортизационные отчисления). Интересно отметить, что официальный индекс инфляции Госкомстата более чем в 2 раза меньше, чем найденный в ИВСТЭ, если отсчитывать от 1990 г. Причем разрыв все более увеличивается! Есть много способов исказить экономические показатели, и "специалисты" ими умело пользуются. Занижение индекса инфляции выгодно тем, кто хочет обзавестись государственной (т.е. общенародной) собственностью за бесценок, в ущерб истинному владельцу - народу России.

Валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт и другие характеристики экономического положения страны рассчитываются в текущих ценах. Для перехода к неизменным ценам, грубо говоря, надо поделить на индекс инфляции (т.е. умножить на дефлятор). В 2 раза занизишь индекс инфляции - в 2 раза завысишь валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальный доход и иные макроэкономические характеристики.

По данным Правительства РФ к концу 1994 г. валовой внутренний продукт составил 53% от уровня 1990 г. Падение больше, чем в Германии в результате разгрома фашизма. И это по официальным данным! Используя же коэффициент занижения со стороны Госкомстата, равный 2 (т.е. заниженный), получаем более реальную цифру - 25% от уровня 1990 г. Падение в 4 раза! Эта оценка близка к выводам ряда специалистов, независимых от правительства [49].

Проблема учета инфляции при экономическом анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Как известно, разработана и широко применяется развернутая система коэффициентов, используемых при экономическом анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия [50]. Она основана на данных бухгалтерского баланса. Естественно, опирается на два столбца баланса - данные на "начало периода" и данные на "конец периода". Записывают в эти столбцы номинальные значения. В настоящее время инфляцию полностью игнорируют. Это приводит к искажению реального положения предприятия. Денежные средства преувеличиваются, а реальная стоимость основных фондов занижается. По официальной отчетности предприятие может считаться получившим хорошую прибыль, а по существу - не иметь средств для продолжения деятельности.

Ясно, что учитывать инфляцию надо. Вопрос в другом - как именно. Потребительская корзина должна, видимо, состоять из тех товаров и услуг, которые предприятие покупает. Стоимость основных фондов может не убывать в соответствии с амортизацией, а возрастать согласно отраслевому темпу инфляции, и т.д. Здесь мы только ставим проблему, не пытаясь ее решить. Отметим, что рассматриваемая проблема может быть решена путем привлечения подходов контроллинга к принятию решений.
Литература
1. Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2002. -576 с.

2. The teaching of statistics / Studies in mathematics education. Vol.7. - Paris, UNESCO, 1989. - 258 pp.

3. Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука, 1979. - 296 с.

4. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г.Фалько. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 256 с.

5. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.

6. Бэстенс Д.Э., Берт В.М. ван дер, Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. - М.: ТВП, 1998.

7. Орлов А. И. Задачи оптимизации и нечеткие переменные. - М.: Знание, 1980.- 64 с.

8. Орлов А.И. Что дает прикладная статистика народному хозяйству? // Вестник статистики. 1986, No.8. С.52 – 56.

9. Иванова Н.Ю., Орлов А.И. Экономико-математическое моделирование малого бизнеса (обзор подходов). // Экономика и математические методы. 2001. Т.37. №2. С.128-136.

10. Экспертные оценки: современное состояние и перспективы использования в задачах экологического страхования / Горский В.Г., Орлов А.И., Жихарев В.Н., Цупин В.А., Степочкин А.Н., Васюкевич В.А. - В сб.: Труды Второй Всероссийской конференции "Теория и практика экологического страхования". - М.: Ин-т проблем рынка РАН, 1996, с.20-23.

11. Орлов А.И. Сертификация и статистические методы (обобщающая статья). // Заводская лаборатория. 1997. Т.63. No.3. С. 55-62.

12. Орлов А.И. Внедрение современных статистических методов с помощью персональных компьютеров. – В сб.: Качество и надежность изделий. No.5(21). - М.: Знание, 1992. - С.51-78.

13. Орлов А.И. Современная прикладная статистика // Заводская лаборатория. Т.64. 1998. №3. С. 52-60.

14. Орлов А.И. Экспертные оценки // Заводская лаборатория. Т.62. 1996. №.1. С.54-60.

15. Литвак Б.Г., Орлов А.И., Сатаров Г.А., Тюрин Ю.Н., Шмерлинг Д.С. Анализ нечисловой информации. - М.: Научный Совет АН СССР по комплексной проблеме «Кибернетика», 1981. - 80 с.

16. Горский В.Г., Гриценко А.А., Орлов А.И. Метод согласования кластеризованных ранжировок // Автоматика и телемеханика. 2000. №3. С.179-187.

17. Орлов А.И. Эконометрическая поддержка контроллинга // Контроллинг. 2002. №1. С.42-53.

18. Бестужев-Лада И.В. Окно в будущее: Современные проблемы социального прогнозирования. - М.: Мысль, 1970. - 269 с.

19. Гаврилец Ю.Н. Социально-экономическое планирование: Системы и модели. - М.: Экономика, 1974. - 174 с.

20. Загоруйко Н.Г. Эмпирическое предсказание. - Новосибирск: Наука, 1979. - 124 с.

21. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. - М.: Мир, 1975.

22. Сидельников Ю.В. Теория и организация экспертного прогнозирования. - М.: ИМЭМО АН СССР, 1990. - 196 с.

23. Тейл Г. Эконометрические прогнозы и принятие решений. - М.: Статистика, 1971. - 488 с.

24. Френкель А.А. Математические методы анализа динамики и прогнозирования производительности труда. - М.: Экономика, 1972. - 190 с.

25. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. - М.: Статистика, 1977.

26. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. - М.: Прогресс, 1990. - 568 с.

27. Жихарев В.Н., Орлов А.И. Законы больших чисел и состоятельность статистических оценок в пространствах произвольной природы. – В сб.: Статистические методы оценивания и проверки гипотез. Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь: Изд-во Пермского государственного университета, 1998. С.65-84.

28. Орлов А.И. Сценарии социально-экономического развития России до 2007 г. // Обозреватель-Observer. 1999. No.10 (117). С.47-50.

29. Орлов А.И. О перестройке статистической науки и ее применений // Вестник статистики, 1990, № 1, с.65-71.

30. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. - М.: "Экономика" - "Дело", 1992.

31. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. - М.: Республика, 1992.

32. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.

33. Гвозденко А.А. Основы страхования. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 304 с.

34. Первозванский А.А., Первозванская А.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 1994

35. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 128 с.

36. Четыркин Е.М. Методы экономических расчетов. - М.: Гамма, 1992.

37. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. - М.: Наука, 1982.

38. Экология. Учебное пособие под редакцией С.А. Боголюбова. - М.: Знание, 1999. - 288 с.

39. Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере. – М.: Академия, 2003. – 404 с.

40. Менеджмент. Учебное пособие под ред. Ж.В.Прокофьевой. - М.: Знание, 2000. – 288 с.

41. Соколов Д.В., Титов А.Б., Шабанова Н.М. Предпосылки анализа и формирования инновационной политики. – СПб.: ГУЭФ, 1997.

42. Хучек М. Инновации на предприятиях и внедрение. - М.: Луч, 1992.

43. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики). – М.: Политиздат, 1989.

44. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. - Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1997.

45. Инновационный менеджмент. Справочное пособие / Под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. - СПб.: Наука, 1997.

46. Орлов А.И., Семенов П.М., Жихарев В.Н., В.А. Цупин В.А. Методология оценки рисков реализации инновационных проектов. - Управление большими системами. Материалы Международной научно-практической конференция (22-26 сентября 1997 г., Москва, Россия). - М.: СИНТЕГ, 1997.

47. Вологжанина С.А., Орлов А.И. Об одном подходе к оценке рисков для малых предприятий (на примере выполнения инновационных проектов в ВУЗах). - Подготовка специалистов в области малого бизнеса в высшей школе. Сборник научных статей. - М.: Изд-во ООО "ЭЛИКС +", 2001. С.40-53.

48. Аблажей А.М. Бизнес и наука: опыт взаимодействия // ЭКО. 1999. №6.

49. Настенко А. Экономические интересы и экономические отношения // Обозреватель-Observer. 1995. No.7. С.68-80.

50. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.
Контрольные вопросы
1. Расскажите о развитии эконометрики в России и за рубежом.

2. Что такое «высокие статистические технологии»?

3. Почему необходима эконометрическая поддержка принятия решений в контроллинге?

4. Почему необходимо использование экспертных оценок в контроллинге?

5. Какова роль персональных компьютеров и их программного обеспечения во внедрении современных статистических методов?

6. Как соотносятся риск и неопределенность?

7. Рассмотрите различные виды рисков, которые следует учитывать при работе предприятия.

8. Чем объясняется многообразие характеристик риска?

9. Как обычно решают многокритериальные задачи управления риском?

10. От каких групп факторов зависит риск выполнения научно-исследовательской работы в срок?

11. Расскажите о динамике индекса инфляции в России.
Темы докладов и рефератов
1. Примеры практического использования эконометрических методов.

2. Создание и развитие статистики нечисловых данных в России.

3. Проблема "стыковки" статистических алгоритмов.

4. Технологии обработки экспертных эконометрических данных в контроллинге.

5. Проблема проверки однородности двух выборок и высокие статистические технологии.

6. Прогнозирование, планирование и теория риска.

7. Оптимальность по Парето и методы решения многокритериальных задач.

8. Использование в теории риска интервального описания неопределенности.

9. Использование в теории риска нечеткого описания неопределенности.

10. Сочетание аддитивных и мультипликативных моделей при оценке риска.

11. Теоремы умножения и сложения для индекса инфляции.

12. Экспериментальная работа: соберите данные о ценах и рассчитайте индекс инфляции для своего региона (данные о ценах на базовый момент времени даны в табл.1 подраздела 3.3.4).

13. Учет инфляции при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
1   2   3   4


Проценты по вкладам в банк, плата за кредит и инфляция
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации