Шпора - Основные формулы и алгоритм решения эконометрических задач - файл n1.doc

приобрести
Шпора - Основные формулы и алгоритм решения эконометрических задач
скачать (148.8 kb.)
Доступные файлы (4):
n1.doc353kb.04.01.2011 14:58скачать
n2.doc70kb.06.12.2010 16:07скачать
n3.doc814kb.06.12.2010 16:07скачать
n4.doc31kb.06.12.2010 16:07скачать

n1.doc

Временные ряды

Аддитивная модель:
Y=T+S+E
где T – трендовая компонента,

S – циклическая компонента,

E – случайная компонента.
Мультипликативная модель:
Y=T∙S∙E
Автокорреляция уровней ряда:



где  ,  - коэффициент автокорреляции уровней ряда первого порядка;

где  ,  - коэффициент автокорреляции уровней ряда второго порядка;
Метод последовательных разностей:

линейный тренд:



параболический тренд:

Модель, включающая фактор времени:

Критерий Дербина-Уотсена :


Коэффициент автокорреляции остатков первого порядка:


Критерий Дарбина-Уотсона и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка связаны соотношением:



Модель с распределенным логом в предположении, что максимальная величина лага конечна, имеет вид:


Величины



называются относительными коэффициентами модели с распределенным лагом. Если все коэффициенты имеют одинаковые знаки, то для любого j



Величина среднего лага модели множественной регрессии:



Медианный лаг:


где  - медианный лаг
Распределение Койка:


Уравнение регрессии преобразуется к виду:
.
Метод Алмон:

Уравнение регрессии преобразуется к виду:
.

где  ,  
Модель авторегрессии:
.
 – характеризует краткосрочное изменение  под воздействием изменения  на 1ед.
Долгосрочный мультипликатор:
.

Временные ряды
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации