Методическое руководство к программе технического анализа Метасток 7.0 на русском - файл Creating Your Own Indicators.doc

приобрести
Методическое руководство к программе технического анализа Метасток 7.0 на русском
скачать (608 kb.)
Доступные файлы (30):
n1.doc24kb.22.02.2000 15:18скачать
n2.doc263kb.22.02.2000 17:11скачать
n3.doc45kb.22.02.2000 15:25скачать
n4.doc55kb.07.07.2000 07:16скачать
n5.doc64kb.07.07.2000 07:16скачать
n6.doc133kb.22.02.2000 15:00скачать
n7.doc44kb.22.02.2000 17:12скачать
Creating Your Own Indicators.doc296kb.22.02.2000 20:02скачать
The Explorer.doc117kb.07.07.2000 13:31скачать
n10.gif8kb.19.08.2000 13:28скачать
n11.doc373kb.07.07.2000 13:35скачать
n12.doc53kb.07.07.2000 13:33скачать
n13.doc41kb.07.07.2000 13:33скачать
n14.doc41kb.07.07.2000 13:32скачать
n15.doc82kb.22.02.2000 18:15скачать
n16.doc63kb.22.02.2000 20:27скачать
n17.doc86kb.22.02.2000 18:14скачать
n18.doc127kb.22.02.2000 18:17скачать
n19.doc105kb.22.02.2000 18:39скачать
n20.doc39kb.23.09.1996 04:48скачать
n21.doc83kb.19.02.2000 05:58скачать
n22.doc223kb.22.02.2000 20:36скачать
n23.doc48kb.07.07.2000 13:34скачать
n24.doc42kb.07.07.2000 13:34скачать
n25.doc101kb.22.02.2000 20:55скачать
n26.doc42kb.07.07.2000 07:40скачать
n27.doc26kb.07.07.2000 07:40скачать
n28.doc35kb.07.07.2000 07:39скачать
n29.doc57kb.07.07.2000 07:40скачать
n30.doc37kb.07.07.2000 07:39скачать
Победи орков

Доступно в Google Play

Creating Your Own Indicators.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

8.13 Стандартное отклонение (Standard Deviation)


4-дневное стандартное отклонение может быть рассчитано при помощи двух формул. Первая формула это просто 4-дневная простая скользящая средняя. Формулу, показанную ниже, будем именовать “4-period ma”

mov( close, 4, S )

Вторая формула суммирует квадрат разницы между скользящей средней и ценой закрытия каждого из четырех предшествующих дней, а затем извлекает квадратный корень из этой суммы.:

sqrt(( power(fml("4-period ma") - C, 2) +

power(fml("4-period ma") - ref(C,-1), 2) +

power(fml("4-period ma") - ref(C,-2), 2) +

power(fml("4-period ma") - ref(C,-3), 2) ) / 4 )

Более легкий способ- это извлечь квадратный корень из вариации цены закрытия за 4-дневный период (функция var( close, 4 )):

sqrt( var( close, 4 ) )

Конечно, на самом деле Вы можете использовать встроенную функцию стандартного отклонения stdev() (см. Standard Deviation).

8.14 Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)


Следующая формула рассчитывает 5-дневный %K Стохастический Осциллятор с 3-дневным замедлением:

(sum( C - llv(L,5), 3 ) / sum(hhv(H,5) - llv(L,5), 3) ) * 100

Приведенная ниже формула калькулирует 3-дневный %D от %K в предыдущей формуле.

mov( stoch(5,3), 3, E )

8.15 Волатильность, Чайкин (Volatility, Chaikin)


Формула волатильности показанная ниже использует 10-дневную скользящую среднюю и 12-дневный rate-of-change:

roc( mov( high-low, 10, E), 12, %)

8.16 Объемный Осциллятор (Volume Oscillator)


Следующая формула рассчитывает 10/20 - дневный Volume-осциллятор выраженный в абсолютных значениях:

mov( volume, 10, E) - mov( volume, 20, E)

Приведенная ниже формула рассчитывает 10/20 - дневный Volume -осциллятор выра

женный в процентах:

(( mov(V, 10, E) - mov(V, 20, E) )/mov(V, 20, E)) * 100

8.17 Коэффициент изменения объема (Volume Rate-Of-Change)


(( V - ref(V,-12)) / ref(V,-12)) * 100

Также может быть использована функция roc(), показанная ниже:

roc( volume, 12, % )

8.18 Взвешенная цена закрытия (Weighted Close)


Для расчета взвешенной цены закрытия цену закрытия умножают на 2, добавляют значения максимальной и минимальной цен, и полученное значение делят на 4.

((close * 2) + high + low ) / 4

8.19 Аккумуляция/Дистрибуция Вилльямса (Williams' Accumulation/Distribution)


Чтобы упростить объяснение этой формулы, мы разобьем ее на 3 формулы. Первая формула возвращает “истинное значение” максимальной цены ("True Range High")

max( ref(close, -1), high )

Аналогичным образом, вторая формула возвращает “истинное значение” минимальной цены ("True Range Low").

min( ref(close, -1), low )

Третья формула (предполагается, что приведенные выше формулы были поименованны как "True Range High" и "True Range Low"), рассчитывает значения индикатора.

cum(if(C > ref(C,-1),C - fml("True Range Low"), if(C < ref(C,-1),C - fml("True Range High"),0)))

%R Вилльямса (Williams' %R)

Эта формула рассчитывает 14-дневный %R Вильямса. Заметим, что формула была инвертированна умножением ее на 100

((hhv(H,14) - C)/(hhv(H,14) - llv(L,14))) * -100

9. Бинарные Волны Эчлиса (Achelis Binary Waves)


Этот раздел объясняет как пользовательские индикаторы могут быть использованы для разработки индикаторов “дойной волны”, которые показывают рейтинг технической позиции ЦБ. Стивен Эчлис, президент EQUIS International, разработал концепцию Двойных волн.

Концепция “Двойной волны” до определенной степени сложна. Вы должны хорошо разбираться в пользовательских индикаторах прежде, чем будете читать данный раздел.

9.1 Бинарная волна (The Binary Wave)


Бинарная волна возвращает значение +1 или -1 в зависимости от того как интерпретируется показания индикатора : бычьи или медвежьи. (Термин “Бинарная волна” основывается на этой 1 концепции.). Реальная сила бинарных волн проявляется, когда несколько бинарных волн комбинируются в композитные бинарные волны.

Бинарные волны противопоставляются торговым системам основанным на принципе “черного ящика” (несмотря на то, что и то и другое рассматриваются как экспертные системы). Так, Вы не знаете правил или индикаторов, которые используются при анализе ЦБ в “черном ящике”, и напротив, Вы сами специфицируете правила и индикаторы в бинарной волне.

9.2 Пример Бинарных Волн (Example Binary Waves)


Следующая таблица показывает правила используемые в четырех индикаторах бинарных волн. Пытаясь сохранить примеры достаточно понятными, мы использовали только 4 волны и при этом довольно простые критерии. Однако, Вы вероятно можете модифицировать эти критерии на основе вашей экспертизы.


Индикатор

Бычий сигнал

Медвежий сигнал

MACD

> сигнальной линии

<= сигнальной линии

Moving Average

Сlose > Moving Avg.

Close <= Moving Avg.

Rate-Of-Change

Rate-Of-Change > 0

Rate-Of-Change <= 0

Stochastic

> 50

<= 50


Как показано в таблице, мы предполагаем бычью ситуацию, когда линия MACD выше ее сигнальной линии и медвежью, когда она равна или ниже сигнальной линии. Таким образом, Бинарная Волна будет возвращать ±1 в зависимости от того, выше или ниже сигнальной линии находится линия MACD. Такой же подход реализуется в отношении 3-х оставшихся индикаторов. Затем, мы можем комбинировать 4 Бинарных Волны в композитную Бинарную волну. Если, все 4 Бинарных волны являются бычьими, то значение композитной волны будет +4. Наоборот, если все 4 Бинарных волны медвежьи, то это значение будет равно -4. Когда две волны бычьи, а две волны медвежьи, то значение композитной волны будет равно 0.

9.3 Ввод примера (Entering the Example)


Каждая из приведенных выше волн может быть введена как отдельный пользовательский индикатор, а затем вмонтирована в одну композитную волну. Это дает вам возможность проверить валидность индивидуальных волн и легко их модифицировать. Такой подход значительно облегчает понимание композитной бинарной волны.

Первая формула ("MACD Wave") возвращает +1, если линия MACD выше ее 9-дневной сигнальной линии. В противном случае, возвращается -1.

if(macd() > mov(macd(),9,E), +1, -1)

Вторая формула ("Mov Wave") возвращает +1, если цена закрытия выше ее 20-дневной экспоненциальной скользящей средней. В противном случае, возвращается -1.

if(C > mov(C, 20, E), +1, -1)

Третья формула ("ROC Wave") возвращает +1, если 12-дневная процентная степень изменения цены закрытия больше 0. В противном случае, возвращается -1.

if(roc(C,12,%) > 0, +1, -1)

Четвертая формула ("Stoch Wave") возвращает +1, если значение Стохастического осциллятора больше 50. В противном случае, возвращается -1.

if(stoch(5,3) > 50, +1, -1)

Пятая формула ("Total Wave") комбинирует предыдущие 4 формулы в композитную Бинарную волну.

fml("MACD Wave") + fml("Mov Wave") + fml("ROC Wave") + fml("Stoch Wave")

Когда Вы создаете композитную волну, важно, вначале протестировать индивидуальные бинарные волны (от формулы "MACD Wave" до формулы "Stoch Wave"), чтобы проверить их валидность. Хорошая композитная бинарная волна будет приносить результаты, которые превосходят результаты генерируемые индивидуальными бинарными волнами входящими в ее состав.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


8.13 Стандартное отклонение (Standard Deviation)
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации